Сравнение GSLIX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
GSLIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 1999 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GSLIX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSLIX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLIX Goldman Sachs Large Cap Value Fund | 1.22% | 10.86% | 30.73% | 13.19% | -6.26% | 24.00% | 4.22% | 26.09% | -8.64% | 9.80% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GSLIX показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции GSLIX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 11.24% против 12.18% соответственно.
GSLIX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 11.24%
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLIX и FGINX
GSLIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
GSLIX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
GSLIX
FGINX
Сравнение GSLIX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSLIX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.84 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.47 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.55 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 10.90 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSLIX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.84 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.01 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.72 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.53 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GSLIX и FGINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLIX и FGINX
Дивидендная доходность GSLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.30%, что больше доходности FGINX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLIX Goldman Sachs Large Cap Value Fund | 14.30% | 14.48% | 23.46% | 6.25% | 9.37% | 12.38% | 3.54% | 5.82% | 13.23% | 16.85% | 2.08% | 10.60% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок GSLIX и FGINX
Максимальная просадка GSLIX за все время составила -53.28%, примерно равная максимальной просадке FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLIX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSLIX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.28% | -54.80% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -11.56% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -16.21% | -6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.93% | -37.37% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -5.46% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -9.74% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.70% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSLIX и FGINX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Delaware Growth and Income Fund (FGINX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что GSLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSLIX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.24% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 9.01% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 16.22% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 14.88% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 17.04% | +1.98% |