Сравнение GSLC с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
GSLC и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSLC или TIP.
Основные характеристики
| GSLC | TIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.19% | 2.15% |
| Дох-ть за 1 год | 34.17% | 5.87% |
| Дох-ть за 3 года | 9.31% | -2.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.94% | 1.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 1.09 |
| Коэф-т Сортино | 3.82 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 4.13 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 18.08 | 4.84 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 1.12% |
| Дневная вол-ть | 12.10% | 4.95% |
| Макс. просадка | -33.69% | -14.56% |
| Текущая просадка | -0.91% | -7.45% |
Корреляция
Корреляция между GSLC и TIP составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSLC и TIP
С начала года, GSLC показывает доходность 26.19%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 2.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLC и TIP
GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSLC c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLC и TIP
Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности TIP в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 1.12% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.02% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.41% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок GSLC и TIP
Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSLC и TIP
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что GSLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.