PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLC с TIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSLC с TIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).

GSLC и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSLC и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSLC и TIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		-5.21%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%30.74%-4.07%22.49%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		0.41%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%

Доходность по периодам

С начала года, GSLC показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции GSLC превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 13.15% против 2.49% соответственно.

GSLC

1 день
2.88%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-3.45%
1 год
14.87%
3 года*
16.91%
5 лет*
10.77%
10 лет*
13.15%

TIP

1 день
0.01%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.82%
3 года*
2.98%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

iShares TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с SPYGSLC с VOOGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с VLUEGSLC с BFFAXGSLC с QUAL
Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с IEFTIP с BND

Сравнение комиссий GSLC и TIP

GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIP
iShares TIPS Bond ETF
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

GSLC vs. TIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLCTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.68

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.95

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

3.44

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLC vs. TIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIP равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLCTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.20

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.43

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.57

+0.18

Корреляция

Корреляция между GSLC и TIP составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC и TIP

Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности TIP в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		1.06%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.45%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Просадки

Сравнение просадок GSLC и TIP

Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и TIP.

Загрузка...

Показатели просадок

GSLCTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-14.57%

-19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-2.74%

-9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-14.51%

-10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-14.51%

-19.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-1.36%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-3.46%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

0.94%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC и TIP

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что GSLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSLCTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

1.41%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

2.35%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

4.17%

+13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

6.23%

+10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

5.75%

+11.92%