Сравнение GSLC с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
GSLC и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSLC и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSLC и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | -5.21% | 16.17% | 24.21% | 25.09% | -18.71% | 6.47% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -6.67% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GSLC показывает доходность -5.21%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -6.67%.
GSLC
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 13.15%
QCLR
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -5.64%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLC и QCLR
GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
GSLC vs. QCLR — Ранг доходности на риск
GSLC
QCLR
Сравнение GSLC c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSLC | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.91 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.06 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 4.33 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSLC | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.91 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.53 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GSLC и QCLR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLC и QCLR
Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности QCLR в 15.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 1.06% | 1.00% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.35% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.95% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSLC и QCLR
Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSLC | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -21.77% | -11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -10.22% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -8.78% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -6.32% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.50% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSLC и QCLR
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что GSLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSLC | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 3.86% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 8.53% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 12.06% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 12.61% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 12.61% | +5.06% |