PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSLC с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSLC и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSLC и IOO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
-5.21%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%30.74%-4.07%22.49%
IOO
iShares Global 100 ETF
-4.50%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, GSLC показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции GSLC уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 13.15% против 15.03% соответственно.


GSLC

1 день
2.88%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-3.45%
1 год
14.87%
3 года*
16.91%
5 лет*
10.77%
10 лет*
13.15%

IOO

1 день
3.46%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
1.16%
1 год
26.95%
3 года*
21.47%
5 лет*
14.29%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий GSLC и IOO

GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.


Доходность на риск

GSLC vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 6262
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSLCIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.41

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.09

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.18

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

10.38

-4.59

GSLC vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSLCIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.41

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.85

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.85

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.36

+0.39

Корреляция

Корреляция между GSLC и IOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC и IOO

Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности IOO в 0.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
1.06%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.96%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок GSLC и IOO

Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и IOO.


Загрузка...

Показатели просадок


GSLCIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-55.85%

+22.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.40%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-23.52%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-31.43%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-6.82%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-11.34%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.61%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC и IOO

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) составляет 5.29%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что GSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSLCIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

6.26%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

10.69%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

19.22%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

16.97%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

17.74%

-0.07%