Сравнение GSLC с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares Global 100 ETF (IOO).
GSLC и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSLC и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSLC и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | -5.21% | 16.17% | 24.21% | 25.09% | -18.71% | 27.17% | 19.02% | 30.74% | -4.07% | 22.49% |
IOO iShares Global 100 ETF | -4.50% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, GSLC показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции GSLC уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 13.15% против 15.03% соответственно.
GSLC
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 13.15%
IOO
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLC и IOO
GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
GSLC vs. IOO — Ранг доходности на риск
GSLC
IOO
Сравнение GSLC c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSLC | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.41 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.09 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.18 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 10.38 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSLC | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.41 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.85 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.85 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.36 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между GSLC и IOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLC и IOO
Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности IOO в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 1.06% | 1.00% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.35% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.96% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок GSLC и IOO
Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSLC | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -55.85% | +22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -12.40% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -23.52% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -31.43% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -6.82% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -11.34% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.61% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSLC и IOO
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) составляет 5.29%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что GSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSLC | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 6.26% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 10.69% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 19.22% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 16.97% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 17.74% | -0.07% |