PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLC с GSEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSLC с GSEW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) and GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Goldman Sachs - GSLC tracks the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index while GSEW tracks the Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSLC returned 12.70%/yr vs 8.63%/yr for GSEW. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GSLC и GSEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSLC показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у GSEW с доходностью 9.52%.

GSLC

1 день
-0.67%
1 месяц
4.52%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.90%
1 год
23.28%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.70%
10 лет*
14.64%

GSEW

1 день
-0.66%
1 месяц
3.19%
С начала года
9.52%
6 месяцев
9.82%
1 год
18.80%
3 года*
17.43%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSLC и GSEW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		8.50%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%30.74%-4.07%8.34%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		9.52%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.67%

Correlation

The correlation between GSLC and GSEW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2017 г.

0.92

The correlation between GSLC and GSEW has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSLC и GSEW

Секторы
GSLC
GSEW

Технологии

38.0%
20.9%

Финансовые услуги

10.6%
14.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.1%

Коммуникационные услуги

10.5%
3.5%

Здравоохранение

8.3%
11.3%

Промышленность

8.2%
15.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.7%

Энергетика

3.2%
4.9%

Коммунальные услуги

2.4%
5.8%

Сырьевые материалы

1.5%
4.6%

Недвижимость

1.1%
4.0%

Технологии

GSLC
38.0%
GSEW
20.9%

Финансовые услуги

GSLC
10.6%
GSEW
14.3%

Потребительский циклический сектор

GSLC
10.6%
GSEW
9.1%

Коммуникационные услуги

GSLC
10.5%
GSEW
3.5%

Здравоохранение

GSLC
8.3%
GSEW
11.3%

Промышленность

GSLC
8.2%
GSEW
15.6%

Потребительский защитный сектор

GSLC
5.5%
GSEW
5.7%

Энергетика

GSLC
3.2%
GSEW
4.9%

Коммунальные услуги

GSLC
2.4%
GSEW
5.8%

Сырьевые материалы

GSLC
1.5%
GSEW
4.6%

Недвижимость

GSLC
1.1%
GSEW
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с VOOGSLC с SPYGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с VLUEGSLC с QUALGSLC с BFFAX
Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHG

Доходность на риск

GSLC vs. GSEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC c GSEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLCGSEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.56

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.24

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.45

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

9.35

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLC vs. GSEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSEW равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC и GSEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLCGSEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.56

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.51

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.61

+0.20

Просадки

Сравнение просадок GSLC и GSEW

Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и GSEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLCGSEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-38.65%

+4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-7.72%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-18.18%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-25.74%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.66%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-5.89%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.02%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC и GSEW

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) имеют волатильность 2.74% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLCGSEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.76%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

9.05%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

12.12%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

16.91%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

19.20%

-1.52%

Сравнение комиссий GSLC и GSEW

И GSLC, и GSEW имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC и GSEW

Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности GSEW в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.42%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%0.00%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		0.93%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%

Часто задаваемые вопросы

GSLC and GSEW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEW has higher volatility (2.76%) compared to GSLC (2.74%). In terms of maximum drawdown, GSLC dropped -33.69% vs GSEW's -38.65%.

On 5-year performance, GSLC leads with 12.70% vs 8.63% for GSEW. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSLC has performed better with a 12.70% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSLC and GSEW have the same expense ratio: 0.09% per year.

GSEW has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.93% for GSLC.

GSLC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index.

GSLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSLC и GSEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор