PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSLC с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSLC и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSLC и FTCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
-5.21%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%30.74%-4.07%22.49%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.58%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%

Доходность по периодам

С начала года, GSLC показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции GSLC превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 13.15% против 10.24% соответственно.


GSLC

1 день
2.88%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-3.45%
1 год
14.87%
3 года*
16.91%
5 лет*
10.77%
10 лет*
13.15%

FTCS

1 день
0.97%
1 месяц
-6.34%
С начала года
0.58%
6 месяцев
-0.35%
1 год
4.65%
3 года*
9.74%
5 лет*
6.80%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий GSLC и FTCS

GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

GSLC vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 6262
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSLCFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.34

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.60

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.63

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

2.42

+3.37

GSLC vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSLCFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.34

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.52

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.51

+0.24

Корреляция

Корреляция между GSLC и FTCS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC и FTCS

Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FTCS в 1.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
1.06%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.11%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок GSLC и FTCS

Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


GSLCFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-53.64%

+19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-9.38%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-20.93%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-31.93%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-6.42%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-6.93%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.42%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC и FTCS

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что GSLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSLCFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

3.20%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

7.06%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

13.60%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

13.14%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

15.54%

+2.13%