Сравнение GSLC с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
GSLC и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSLC и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSLC и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | -5.21% | 16.17% | 24.21% | 25.09% | -18.71% | 27.17% | 19.02% | 30.74% | -4.07% | 22.49% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.58% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GSLC показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции GSLC превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 13.15% против 10.24% соответственно.
GSLC
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 13.15%
FTCS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLC и FTCS
GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
GSLC vs. FTCS — Ранг доходности на риск
GSLC
FTCS
Сравнение GSLC c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSLC | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.34 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.60 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.63 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 2.42 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSLC | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.34 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.52 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.51 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между GSLC и FTCS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLC и FTCS
Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FTCS в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 1.06% | 1.00% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.35% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок GSLC и FTCS
Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSLC | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -53.64% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -9.38% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -20.93% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -31.93% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -6.42% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -6.93% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.42% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSLC и FTCS
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что GSLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSLC | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 3.20% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 7.06% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 13.60% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 13.14% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 15.54% | +2.13% |