PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLC с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSLC с FPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).

GSLC и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSLC и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSLC и FPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		-5.21%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%30.74%-4.07%22.49%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-2.88%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, GSLC показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -2.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSLC имеют среднегодовую доходность 13.15%, а акции FPX немного отстают с 12.79%.

GSLC

1 день
2.88%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-3.45%
1 год
14.87%
3 года*
16.91%
5 лет*
10.77%
10 лет*
13.15%

FPX

1 день
4.38%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.25%
1 год
42.94%
3 года*
23.97%
5 лет*
5.98%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с SPYGSLC с VOOGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с VLUEGSLC с BFFAXGSLC с QUAL
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM

Сравнение комиссий GSLC и FPX

GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.

FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

GSLC vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLCFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.47

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.04

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.99

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

10.16

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLC vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLCFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.47

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.23

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.53

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.52

+0.22

Корреляция

Корреляция между GSLC и FPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC и FPX

Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности FPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		1.06%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.59%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок GSLC и FPX

Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и FPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSLCFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-56.29%

+22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-14.19%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-43.14%

+18.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-43.14%

+9.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-8.22%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-11.43%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.18%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC и FPX

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) составляет 5.29%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что GSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSLCFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

9.13%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

18.62%

-9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

29.34%

-11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

26.54%

-9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

24.17%

-6.50%