PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSLC с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSLC с BDGS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GSLC is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, GSLC returned 18.69%/yr vs 13.91%/yr for BDGS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSLC charges 0.09%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности GSLC и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSLC показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.04%.

GSLC

1 день
-0.29%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
7.33%
С начала года
8.71%
1 год
18.30%
3 года*
18.69%
5 лет*
12.02%
10 лет*
14.26%

BDGS

1 день
-0.28%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
5.67%
С начала года
6.04%
1 год
11.76%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSLC и BDGS

2026 (YTD)202520242023
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		8.71%16.17%24.21%16.09%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.04%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between GSLC and BDGS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.77

The correlation between GSLC and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSLC и BDGS

Секторы
GSLC
BDGS

Технологии

37.3%
37.4%

Финансовые услуги

11.2%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.9%

Коммуникационные услуги

9.8%
16.6%

Здравоохранение

9.2%
7.5%

Промышленность

8.5%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.1%

Энергетика

3.0%
2.6%

Коммунальные услуги

2.5%
1.9%

Сырьевые материалы

1.4%
1.5%

Недвижимость

1.2%
1.5%

Технологии

GSLC
37.3%
BDGS
37.4%

Финансовые услуги

GSLC
11.2%
BDGS
9.3%

Потребительский циклический сектор

GSLC
10.3%
BDGS
10.9%

Коммуникационные услуги

GSLC
9.8%
BDGS
16.6%

Здравоохранение

GSLC
9.2%
BDGS
7.5%

Промышленность

GSLC
8.5%
BDGS
6.6%

Потребительский защитный сектор

GSLC
5.5%
BDGS
4.1%

Энергетика

GSLC
3.0%
BDGS
2.6%

Коммунальные услуги

GSLC
2.5%
BDGS
1.9%

Сырьевые материалы

GSLC
1.4%
BDGS
1.5%

Недвижимость

GSLC
1.2%
BDGS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с VOOGSLC с SPYGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с VLUEGSLC с QUALGSLC с BFFAX
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с GDEBDGS с MODL

Доходность на риск

GSLC vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSLCBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.85

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.78

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.93

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

11.94

-3.70

GSLC vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSLC и BDGS

Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLCBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-9.12%

-24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-4.03%

-5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-9.12%

-9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.45%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-0.67%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.99%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC и BDGS

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что GSLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLCBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.03%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

5.31%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

6.38%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

8.17%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

8.17%

+9.50%

Сравнение комиссий GSLC и BDGS

GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC и BDGS

Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		0.94%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%

Часто задаваемые вопросы

GSLC and BDGS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSLC has higher volatility (3.00%) compared to BDGS (2.03%). In terms of maximum drawdown, GSLC dropped -33.69% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, GSLC leads with 18.69% vs 13.91% for BDGS. On fees, GSLC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSLC has performed better with a 18.69% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSLC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

GSLC has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.52% for BDGS.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Bridges. Their fees differ too: 0.09% for GSLC and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSLC и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор