PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLC.L с UC95.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSLC.L с UC95.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSLC.L (Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)) and UC95.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from Goldman Sachs and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSLC.L returned 12.74%/yr vs 5.85%/yr for UC95.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GSLC.L charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for UC95.L.

Доходность

Сравнение доходности GSLC.L и UC95.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GSLC.L торгуется в USD, в то время как UC95.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC95.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GSLC.L показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у UC95.L с доходностью -0.46%.

GSLC.L

1 день
-0.04%
1 месяц
4.09%
С начала года
9.17%
6 месяцев
10.17%
1 год
22.72%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

UC95.L

1 день
0.08%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.72%
1 год
0.77%
3 года*
8.71%
5 лет*
5.85%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSLC.L и UC95.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSLC.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		9.17%16.46%23.04%25.10%-18.10%26.60%20.06%6.13%
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		-0.46%6.66%13.53%5.72%-6.94%24.94%3.50%3.21%

Correlation

The correlation between GSLC.L and UC95.L is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.30

Over the past year, the correlation between GSLC.L and UC95.L has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GSLC.L и UC95.L

Секторы
GSLC.L
UC95.L

Технологии

35.6%
7.0%

Финансовые услуги

15.8%
15.3%

Потребительский циклический сектор

13.5%
7.4%

Здравоохранение

13.0%
9.2%

Коммуникационные услуги

8.1%
3.0%

Промышленность

6.7%
12.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
16.1%

Недвижимость

2.0%
8.0%

Сырьевые материалы

1.2%
1.7%

Коммунальные услуги

0.1%
19.4%

Энергетика

-

-

Технологии

GSLC.L
35.6%
UC95.L
7.0%

Финансовые услуги

GSLC.L
15.8%
UC95.L
15.3%

Потребительский циклический сектор

GSLC.L
13.5%
UC95.L
7.4%

Здравоохранение

GSLC.L
13.0%
UC95.L
9.2%

Коммуникационные услуги

GSLC.L
8.1%
UC95.L
3.0%

Промышленность

GSLC.L
6.7%
UC95.L
12.9%

Потребительский защитный сектор

GSLC.L
4.0%
UC95.L
16.1%

Недвижимость

GSLC.L
2.0%
UC95.L
8.0%

Сырьевые материалы

GSLC.L
1.2%
UC95.L
1.7%

Коммунальные услуги

GSLC.L
0.1%
UC95.L
19.4%

Энергетика

GSLC.L

-

UC95.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с GSLC.L:
GSLC.L с VTIGSLC.L с CSPX.LGSLC.L с VWRA.LGSLC.L с COWGGSLC.L с FEXD.LGSLC.L с SCHGGSLC.L с GBPG.L
Часто сравнивают с UC95.L:
UC95.L с ISDU.LUC95.L с USFM.LUC95.L с CU2U.LUC95.L с FLXU.LUC95.L с XZMD.LUC95.L с 5HEP.LUC95.L с XMUS.L

Доходность на риск

GSLC.L vs. UC95.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLC.L
Ранг доходности на риск GSLC.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
UC95.L
Ранг доходности на риск UC95.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC95.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC.L c UC95.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLC.LUC95.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.00

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
0.07

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.01

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

0.01

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

0.01

+9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLC.L vs. UC95.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC.L на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа UC95.L равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC.L и UC95.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLC.LUC95.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.00

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.46

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.70

+0.48

Просадки

Сравнение просадок GSLC.L и UC95.L

Максимальная просадка GSLC.L за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки UC95.L в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC.L и UC95.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLC.LUC95.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-36.05%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-8.00%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-10.18%

-8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.89%

-17.29%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-7.32%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-3.66%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.24%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC.L и UC95.L

Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что GSLC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC95.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLC.LUC95.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.04%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

6.80%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

9.29%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

12.60%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

14.11%

+7.17%

Сравнение комиссий GSLC.L и UC95.L

GSLC.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии UC95.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC.L и UC95.L

GSLC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSLC.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.89%1.99%1.61%1.54%1.29%1.13%1.79%1.66%1.64%1.68%1.37%

Часто задаваемые вопросы

GSLC.L and UC95.L have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSLC.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSLC.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for UC95.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Goldman Sachs and UBS. Their fees differ too: 0.14% for GSLC.L and 0.25% for UC95.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSLC.L и UC95.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор