Сравнение GSKH с TMED
GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) and TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. GSKH charges 0.19%/yr vs 0.44%/yr for TMED.
Доходность
Сравнение доходности GSKH и TMED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSKH
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMED
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSKH и TMED
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 5.94% |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | -7.14% |
Correlation
The correlation between GSKH and TMED is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSKH vs. TMED — Ранг доходности на риск
GSKH
TMED
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GSKH c TMED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) и T. Rowe Price Health Care ETF (TMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSKH | TMED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSKH и TMED
Максимальная просадка GSKH за все время составила -18.54%, что больше максимальной просадки TMED в -7.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSKH и TMED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSKH | TMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -7.14% | -11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -7.14% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -5.00% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSKH и TMED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSKH | TMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 66.28% | -39.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 66.28% | -39.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 66.28% | -39.28% |
Сравнение комиссий GSKH и TMED
GSKH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TMED в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSKH и TMED
Дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как TMED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 1.54% | 1.15% |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSKH and TMED have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.44% for TMED.
GSKH has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for TMED.
They also come from different issuers: ADRhedged and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.19% for GSKH and 0.44% for TMED.
Подберите оптимальное распределение для GSKH и TMED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор