Сравнение GSKH с TMED
GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) and TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past year, GSKH returned 40.22% vs 39.61% for TMED. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GSKH charges 0.19%/yr vs 0.44%/yr for TMED.
Доходность
Сравнение доходности GSKH и TMED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSKH показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у TMED с доходностью 16.39%.
GSKH
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 9.00%
- 6 месяцев
- 13.97%
- С начала года
- 16.39%
- 1 год
- 39.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSKH и TMED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.01% | 19.48% |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 16.39% | 19.49% |
Correlation
The correlation between GSKH and TMED is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSKH vs. TMED — Ранг доходности на риск
GSKH
TMED
Сравнение GSKH c TMED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) и T. Rowe Price Health Care ETF (TMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSKH | TMED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.58 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 12.10 | -6.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSKH и TMED
Максимальная просадка GSKH за все время составила -18.54%, что больше максимальной просадки TMED в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSKH и TMED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSKH | TMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -11.11% | -7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -11.11% | -7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.34% | -2.23% | -10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -2.39% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 3.29% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSKH и TMED
GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что GSKH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSKH | TMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 5.11% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 14.16% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.55% | 18.41% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 18.17% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 18.17% | +8.71% |
Сравнение комиссий GSKH и TMED
GSKH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TMED в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSKH и TMED
Дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности TMED в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.84% | 1.15% |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.47% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
GSKH and TMED have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSKH has higher volatility (7.36%) compared to TMED (5.11%). In terms of maximum drawdown, GSKH dropped -18.54% vs TMED's -11.11%.
On 1-year performance, GSKH leads with 40.22% vs 39.61% for TMED. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, TMED has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSKH has performed better with a 40.22% return vs 39.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.44% for TMED.
GSKH has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.47% for TMED.
They also come from different issuers: ADRhedged and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.19% for GSKH and 0.44% for TMED.
TMED currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSKH и TMED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор