Сравнение GSKH с STHH
GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both exchange-traded funds - GSKH is a Health & Biotech Equities fund tracking the GSK plc Local Shares Total Return, while STHH is a Technology Equities fund tracking the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, GSKH returned 40.22% vs 104.16% for STHH. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GSKH и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSKH показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 148.48%.
GSKH
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -14.31%
- 6 месяцев
- 127.36%
- С начала года
- 148.48%
- 1 год
- 104.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSKH и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.01% | 35.10% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 148.48% | 17.60% |
Correlation
The correlation between GSKH and STHH is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSKH vs. STHH — Ранг доходности на риск
GSKH
STHH
Сравнение GSKH c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSKH | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.09 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 6.87 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSKH и STHH
Максимальная просадка GSKH за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSKH и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSKH | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -33.89% | +15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -33.89% | +15.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.34% | -20.65% | +8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -10.22% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 15.21% | -7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSKH и STHH
Текущая волатильность для GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) составляет 7.36%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.20%. Это указывает на то, что GSKH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSKH | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 20.20% | -12.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 43.42% | -24.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.55% | 54.44% | -27.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 52.31% | -25.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 52.31% | -25.43% |
Сравнение комиссий GSKH и STHH
И GSKH, и STHH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSKH и STHH
Дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности STHH в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.84% | 1.15% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.81% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
GSKH and STHH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (20.20%) compared to GSKH (7.36%). In terms of maximum drawdown, GSKH dropped -18.54% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, STHH leads with 104.16% vs 40.22% for GSKH. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, GSKH has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 104.16% return vs 40.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSKH and STHH have the same expense ratio: 0.19% per year.
GSKH has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.81% for STHH.
GSKH is categorized as Health & Biotech Equities, while STHH is Technology Equities. GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSKH и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор