PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSKH с CANC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSKH с CANC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) and CANC (Tema Oncology ETF) are both Health & Biotech Equities funds. GSKH is passively managed, while CANC is actively managed. Over the past year, GSKH returned 40.22% vs 54.48% for CANC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GSKH charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for CANC.

Доходность

Сравнение доходности GSKH и CANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) и Tema Oncology ETF (CANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSKH показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у CANC с доходностью 16.66%.

GSKH

1 день
2.90%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
7.97%
С начала года
9.01%
1 год
40.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CANC

1 день
-0.97%
1 месяц
8.94%
6 месяцев
10.55%
С начала года
16.66%
1 год
54.48%
3 года*
108.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSKH и CANC

2026 (YTD)2025
GSKH
GSK plc ADRhedged ETF		9.01%36.51%
CANC
Tema Oncology ETF		16.66%39.97%

Correlation

The correlation between GSKH and CANC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GSK plc ADRhedged ETF

Tema Oncology ETF

Часто сравнивают с GSKH:
GSKH с HSBHGSKH с PSILGSKH с VHTGSKH с ARKGGSKH с GERMGSKH с IHEGSKH с XLV
Часто сравнивают с CANC:
CANC с IYHCANC с VOOCANC с BBOTCANC с VHTCANC с LLYCANC с JNJCANC с CGON

Доходность на риск

GSKH vs. CANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSKH
Ранг доходности на риск GSKH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSKH: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSKH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSKH: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSKH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSKH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSKH c CANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) и Tema Oncology ETF (CANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSKHCANCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.42

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.42

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

5.89

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

15.89

-10.60

GSKH vs. CANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSKH на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа CANC равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSKH и CANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSKH и CANC

Максимальная просадка GSKH за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки CANC в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSKH и CANC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSKHCANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-97.53%

+78.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.54%

-9.30%

-9.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.34%

-51.64%

+39.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-72.65%

+66.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

3.44%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GSKH и CANC

GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Tema Oncology ETF (CANC) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что GSKH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSKHCANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

6.45%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

16.40%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.55%

22.74%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

276.80%

-249.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

276.80%

-249.92%

Сравнение комиссий GSKH и CANC

GSKH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CANC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSKH и CANC

Дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности CANC в 0.05%

ПозицияTTM202520242023
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%
GSKH
GSK plc ADRhedged ETF		2.84%1.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSKH and CANC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSKH has higher volatility (7.36%) compared to CANC (6.45%). In terms of maximum drawdown, GSKH dropped -18.54% vs CANC's -97.53%.

On 1-year performance, CANC leads with 54.48% vs 40.22% for GSKH. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CANC has been the lower-risk option at 6.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CANC has performed better with a 54.48% return vs 40.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for CANC.

GSKH has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.05% for CANC.

They also come from different issuers: ADRhedged and Tema. Their fees differ too: 0.19% for GSKH and 0.75% for CANC.

CANC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSKH и CANC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор