Сравнение GSK с BIRK
GSK (GlaxoSmithKline plc) and BIRK (Birkenstock Holding plc) are both stocks. GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BIRK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past year, GSK returned 29.96% vs -19.43% for BIRK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK и BIRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у BIRK с доходностью 10.51%.
GSK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 4.76%
BIRK
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 14.90%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- -19.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSK и BIRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 6.18% | 51.23% | -5.14% | 0.24% |
BIRK Birkenstock Holding plc | 10.51% | -27.82% | 16.27% | 18.85% |
Correlation
The correlation between GSK and BIRK is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
GSK:
$104.40B
BIRK:
$8.31B
GSK:
$2.85
BIRK:
$1.93
GSK:
17.99
BIRK:
23.48
GSK:
1.20
BIRK:
0.30
GSK:
3.20
BIRK:
3.82
GSK:
4.43
BIRK:
2.87
GSK:
$32.78B
BIRK:
$2.19B
GSK:
$23.87B
BIRK:
$1.23B
GSK:
$11.30B
BIRK:
$671.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK vs. BIRK — Ранг доходности на риск
GSK
BIRK
Сравнение GSK c BIRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и Birkenstock Holding plc (BIRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSK | BIRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.44 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | -0.79 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSK | BIRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | -0.42 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.09 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок GSK и BIRK
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки BIRK в -50.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и BIRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK | BIRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -50.94% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -44.14% | +25.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -28.90% | +14.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -19.97% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 24.92% | -16.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и BIRK
Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK) составляет 6.52%, в то время как у Birkenstock Holding plc (BIRK) волатильность равна 27.47%. Это указывает на то, что GSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK | BIRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 27.47% | -20.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 41.59% | -23.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.91% | 47.02% | -20.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 43.33% | -18.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.88% | 43.33% | -20.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK и BIRK
Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как BIRK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRK Birkenstock Holding plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.37% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK и BIRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Birkenstock Holding plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSK и BIRK
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
BIRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о валовой прибыли в 315.59M при выручке в 628.50M, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
BIRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила об операционной прибыли в 164.94M при выручке в 628.50M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
BIRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о чистой прибыли в 83.23M при выручке в 628.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
GSK and BIRK have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIRK has higher volatility (27.47%) compared to GSK (6.52%). In terms of maximum drawdown, GSK dropped -55.70% vs BIRK's -50.94%.
GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSK и BIRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор