PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSK.L с PM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GSK.L с PM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GSK.L (GlaxoSmithKline plc) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. GSK.L operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GSK.L returned 5.28%/yr vs 11.93%/yr for PM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GSK.L и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GSK.L торгуется в GBp, в то время как PM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GSK.L показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 13.27%. За последние 10 лет акции GSK.L уступали акциям PM по среднегодовой доходности: 5.28% против 11.93% соответственно.

GSK.L

1 день
1.89%
1 месяц
6.11%
С начала года
8.04%
6 месяцев
9.21%
1 год
32.92%
3 года*
16.19%
5 лет*
6.86%
10 лет*
5.28%

PM

1 день
0.00%
1 месяц
6.56%
С начала года
13.27%
6 месяцев
22.25%
1 год
3.01%
3 года*
27.54%
5 лет*
19.85%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSK.L и PM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSK.L
GlaxoSmithKline plc		8.04%41.46%-3.51%4.94%-25.94%26.66%-20.76%25.32%19.02%-10.82%
PM
Philip Morris International Inc.		13.27%28.16%36.68%-6.76%25.66%21.92%0.64%29.88%-29.34%9.48%

Correlation

The correlation between GSK.L and PM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2008 г.

0.23

The correlation between GSK.L and PM shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSK.L:

£78.95B

PM:

$275.15B

EPS

GSK.L:

£1.42

PM:

$7.12

Коэффициент P/E

GSK.L:

13.61

PM:

24.74

Коэффициент PEG

GSK.L:

0.30

PM:

2.69

Коэффициент P/S

GSK.L:

2.42

PM:

6.62

Общая выручка (12 мес.)

GSK.L:

£32.78B

PM:

$41.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSK.L:

£23.84B

PM:

$27.93B

EBITDA (12 мес.)

GSK.L:

£11.56B

PM:

$17.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GlaxoSmithKline plc

Philip Morris International Inc.

Часто сравнивают с GSK.L:
GSK.L с AZN.LGSK.L с DGE.LGSK.L с TW.LGSK.L с RELXGSK.L с HMWO.LGSK.L с JPMGSK.L с SPY
Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O

Доходность на риск

GSK.L vs. PM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSK.L
Ранг доходности на риск GSK.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSK.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSK.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSK.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSK.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSK.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг доходности на риск PM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSK.L c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSK.LPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.11

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
0.34

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.04

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

0.16

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

0.29

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSK.L vs. PM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSK.L на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа PM равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSK.L и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSK.LPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.11

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.89

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.49

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.64

-0.40

Просадки

Сравнение просадок GSK.L и PM

Максимальная просадка GSK.L за все время составила -42.39%, примерно равная максимальной просадке PM в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK.L и PM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSK.LPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.39%

-41.74%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-18.67%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.42%

-18.67%

-8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.39%

-18.67%

-23.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.39%

-41.74%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.08%

-6.64%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-10.14%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

10.35%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GSK.L и PM

Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) составляет 6.12%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что GSK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSK.LPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

10.39%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

21.54%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

28.54%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.67%

22.31%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

24.66%

-2.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSK.L и PM

Дивидендная доходность GSK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности PM в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSK.L
GlaxoSmithKline plc		3.46%3.51%4.53%3.84%5.30%4.93%5.90%4.45%5.31%5.99%4.88%5.77%
PM
Philip Morris International Inc.		3.27%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSK.L и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B20222023202420252026
7.63B
10.15B
(GSK.L) Общая выручка
(PM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GSK.L значения в GBp, PM значения в USD

Сравнение рентабельности GSK.L и PM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GlaxoSmithKline plc и Philip Morris International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
75.4%
68.1%
Активы портфеля
GSK.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.

PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

GSK.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

GSK.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

GSK.L and PM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSK.L и PM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор