Сравнение GSK.L с JNJ
GSK.L (GlaxoSmithKline plc) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, GSK.L returned 5.28%/yr vs 10.83%/yr for JNJ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK.L и JNJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GSK.L торгуется в GBp, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GSK.L показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции GSK.L уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 5.28% против 10.83% соответственно.
GSK.L
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 5.28%
JNJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 56.05%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам GSK.L и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 8.04% | 41.46% | -3.51% | 4.94% | -25.94% | 26.66% | -20.76% | 25.32% | 19.02% | -10.82% |
JNJ Johnson & Johnson | 14.87% | 36.97% | -3.15% | -13.15% | 18.58% | 12.49% | 7.57% | 11.80% | 0.49% | 13.67% |
Correlation
The correlation between GSK.L and JNJ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
GSK.L:
£78.95B
JNJ:
$567.68B
GSK.L:
£1.42
JNJ:
$8.65
GSK.L:
13.61
JNJ:
26.85
GSK.L:
0.30
JNJ:
0.89
GSK.L:
2.42
JNJ:
5.86
GSK.L:
4.42
JNJ:
6.99
GSK.L:
£32.78B
JNJ:
$96.36B
GSK.L:
£23.84B
JNJ:
$66.60B
GSK.L:
£11.56B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK.L vs. JNJ — Ранг доходности на риск
GSK.L
JNJ
Сравнение GSK.L c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSK.L | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.56 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 4.53 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 14.39 | -9.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSK.L | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 3.25 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.64 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.55 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.68 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок GSK.L и JNJ
Максимальная просадка GSK.L за все время составила -42.39%, что больше максимальной просадки JNJ в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK.L и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK.L | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.39% | -23.28% | -19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -12.44% | -5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.42% | -16.22% | -11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.39% | -23.28% | -19.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.39% | -23.28% | -19.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.08% | -5.35% | -7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -6.93% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 3.91% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK.L и JNJ
GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и Johnson & Johnson (JNJ) имеют волатильность 6.12% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK.L | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 6.24% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 13.14% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 17.39% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 17.71% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 19.95% | +2.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK.L и JNJ
Дивидендная доходность GSK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности JNJ в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 3.46% | 3.51% | 4.53% | 3.84% | 5.30% | 4.93% | 5.90% | 4.45% | 5.31% | 5.99% | 4.88% | 5.77% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK.L и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSK.L и JNJ
GSK.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
GSK.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
GSK.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
GSK.L and JNJ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSK.L и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор