PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIYX с GSRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIYX с GSRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSIYX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6) and GSRAX (Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund) are both mutual funds - GSIYX is a International Equity fund tracking the MSCI AC World ex USA Growth (Net), while GSRAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, GSIYX returned 8.62%/yr vs 12.19%/yr for GSRAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIYX charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for GSRAX.

Доходность

Сравнение доходности GSIYX и GSRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 (GSIYX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIYX показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у GSRAX с доходностью 11.42%.

GSIYX

1 день
-1.00%
1 месяц
-1.87%
С начала года
5.39%
6 месяцев
7.03%
1 год
11.69%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—

GSRAX

1 день
-0.17%
1 месяц
3.07%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.80%
1 год
18.62%
3 года*
19.12%
5 лет*
12.19%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIYX и GSRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIYX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6		5.39%20.89%9.69%22.07%-10.99%12.47%15.86%27.59%-6.02%29.91%
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		11.42%6.66%26.07%17.49%-7.78%31.47%8.75%25.63%-6.65%16.68%

Correlation

The correlation between GSIYX and GSRAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.68

Over the past year, the correlation between GSIYX and GSRAX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6

Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с GSIYX:
GSIYX с BDOAXGSIYX с GOIGXGSIYX с TRIEXGSIYX с GICIXGSIYX с APDIXGSIYX с MIEKXGSIYX с DIAX
Часто сравнивают с GSRAX:
GSRAX с SPYGSRAX с GSCMXGSRAX с VOOGSRAX с FAGIXGSRAX с FLCNXGSRAX с GSGSRAX с IUSG

Доходность на риск

GSIYX vs. GSRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIYX
Ранг доходности на риск GSIYX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIYX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIYX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIYX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GSRAX
Ранг доходности на риск GSRAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIYX c GSRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 (GSIYX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIYXGSRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.61

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.32

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.52

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

9.49

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIYX vs. GSRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIYX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSRAX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIYX и GSRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIYXGSRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.61

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.49

+0.32

Просадки

Сравнение просадок GSIYX и GSRAX

Максимальная просадка GSIYX за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки GSRAX в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIYX и GSRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIYXGSRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-44.40%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-7.32%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.30%

-25.43%

+15.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-25.43%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-0.17%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-6.07%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.94%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIYX и GSRAX

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 (GSIYX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) имеют волатильность 2.92% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIYXGSRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.84%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

8.33%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

11.52%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

20.21%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

19.87%

-4.17%

Сравнение комиссий GSIYX и GSRAX

GSIYX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GSRAX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIYX и GSRAX

Дивидендная доходность GSIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности GSRAX в 11.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIYX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6		4.88%5.14%11.21%2.38%4.91%2.25%0.19%0.67%0.55%0.16%0.00%0.00%
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		11.35%12.17%25.88%9.60%14.01%11.55%4.39%11.85%97.89%21.56%3.16%0.92%

Часто задаваемые вопросы

GSIYX and GSRAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIYX has higher volatility (2.92%) compared to GSRAX (2.84%). In terms of maximum drawdown, GSIYX dropped -28.79% vs GSRAX's -44.40%.

GSRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIYX и GSRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор