PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIYX с APDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIYX с APDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 (GSIYX) и Artisan International Fund Advisor Class (APDIX).

GSIYX - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность MSCI AC World ex USA Growth (Net). Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. APDIX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 1 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIYX и APDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 (GSIYX) и Artisan International Fund Advisor Class (APDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIYX и APDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIYX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6		4.76%20.89%9.69%22.07%-10.99%12.47%15.86%27.59%-6.02%29.91%
APDIX
Artisan International Fund Advisor Class		4.92%36.36%10.78%14.44%-19.44%9.01%7.75%29.33%-10.86%30.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSIYX показывает доходность 4.76%, а APDIX немного выше – 4.92%.

GSIYX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.21%
1 год
16.63%
3 года*
17.78%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

APDIX

1 день
1.10%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.92%
6 месяцев
6.69%
1 год
30.13%
3 года*
18.75%
5 лет*
9.34%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6

Artisan International Fund Advisor Class

Часто сравнивают с GSIYX:
GSIYX с MIEKXGSIYX с TRIEXGSIYX с DIAXGSIYX с GOIGXGSIYX с GSIMXGSIYX с BDOAXGSIYX с GICIX
Часто сравнивают с APDIX:
APDIX с TRIEXAPDIX с MIEKXAPDIX с DIAXAPDIX с GOIGXAPDIX с BDOAXAPDIX с APFOXAPDIX с APFPX

Сравнение комиссий GSIYX и APDIX

GSIYX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии APDIX в 1.05%.

APDIX
Artisan International Fund Advisor Class
GSIYX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6

Доходность на риск

GSIYX vs. APDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIYX
Ранг доходности на риск GSIYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIYX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
APDIX
Ранг доходности на риск APDIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIYX c APDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 (GSIYX) и Artisan International Fund Advisor Class (APDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIYXAPDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.04

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.59

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.80

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

11.00

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIYX vs. APDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIYX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа APDIX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIYX и APDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIYXAPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.04

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.60

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.55

+0.27

Корреляция

Корреляция между GSIYX и APDIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIYX и APDIX

Дивидендная доходность GSIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности APDIX в 21.77%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GSIYX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6		4.91%5.14%11.21%2.38%4.91%2.25%0.19%0.67%0.55%0.16%0.00%
APDIX
Artisan International Fund Advisor Class		21.77%22.84%10.42%2.00%2.74%23.63%3.39%5.41%9.98%0.83%1.45%

Просадки

Сравнение просадок GSIYX и APDIX

Максимальная просадка GSIYX за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки APDIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIYX и APDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIYXAPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-33.79%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-9.77%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-33.79%

+8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-8.77%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-7.07%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.58%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIYX и APDIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 (GSIYX) составляет 4.84%, в то время как у Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что GSIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIYXAPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

6.11%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

10.16%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

15.32%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

15.61%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

16.16%

-0.38%