PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIYX с BDOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIYX с BDOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSIYX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6) and BDOAX (iShares MSCI Total International Index Fund Class A) are both International Equity funds - GSIYX tracks the MSCI AC World ex USA Growth (Net) while BDOAX tracks the MSCI All Country World ex US Index (Net TR) (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, GSIYX returned 8.62%/yr vs 8.09%/yr for BDOAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GSIYX charges 0.75%/yr vs 0.41%/yr for BDOAX.

Доходность

Сравнение доходности GSIYX и BDOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 (GSIYX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIYX показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у BDOAX с доходностью 14.82%.

GSIYX

1 день
-1.00%
1 месяц
-1.87%
С начала года
5.39%
6 месяцев
7.03%
1 год
11.69%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—

BDOAX

1 день
-0.83%
1 месяц
4.06%
С начала года
14.82%
6 месяцев
17.17%
1 год
31.53%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIYX и BDOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIYX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6		5.39%20.89%9.69%22.07%-10.99%12.47%15.86%27.59%-6.02%29.91%
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		14.82%32.20%5.02%14.81%-16.63%7.36%10.47%20.81%-14.19%25.18%

Correlation

The correlation between GSIYX and BDOAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.84

Over the past year, the correlation between GSIYX and BDOAX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6

iShares MSCI Total International Index Fund Class A

Часто сравнивают с GSIYX:
GSIYX с TRIEXGSIYX с GOIGXGSIYX с GICIXGSIYX с APDIXGSIYX с MIEKXGSIYX с DIAXGSIYX с GSIMX
Часто сравнивают с BDOAX:
BDOAX с DIAXBDOAX с TRIEXBDOAX с MIEKXBDOAX с BTMKXBDOAX с APDIXBDOAX с BSPIXBDOAX с BRGKX

Доходность на риск

GSIYX vs. BDOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIYX
Ранг доходности на риск GSIYX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIYX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIYX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIYX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BDOAX
Ранг доходности на риск BDOAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIYX c BDOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 (GSIYX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIYXBDOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.22

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
3.02

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.86

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

11.22

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIYX vs. BDOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIYX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа BDOAX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIYX и BDOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIYXBDOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.22

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.35

+0.46

Просадки

Сравнение просадок GSIYX и BDOAX

Максимальная просадка GSIYX за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки BDOAX в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIYX и BDOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIYXBDOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-35.53%

+6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-11.37%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.30%

-13.54%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-30.54%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-0.83%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-8.72%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.89%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIYX и BDOAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 (GSIYX) составляет 2.92%, в то время как у iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что GSIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIYXBDOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

5.10%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

12.29%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

14.63%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

15.45%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

16.26%

-0.56%

Сравнение комиссий GSIYX и BDOAX

GSIYX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BDOAX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIYX и BDOAX

Дивидендная доходность GSIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности BDOAX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		2.34%2.84%2.62%2.74%2.61%2.46%1.79%2.85%3.05%1.65%3.33%3.78%
GSIYX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6		4.88%5.14%11.21%2.38%4.91%2.25%0.19%0.67%0.55%0.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSIYX and BDOAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDOAX has higher volatility (5.10%) compared to GSIYX (2.92%). In terms of maximum drawdown, GSIYX dropped -28.79% vs BDOAX's -35.53%.

BDOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIYX и BDOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор