Сравнение GSIYX с GSIMX
GSIYX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6) and GSIMX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) are both mutual funds - GSIYX is a International Equity fund tracking the MSCI AC World ex USA Growth (Net), while GSIMX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, GSIYX returned 8.62%/yr vs 8.60%/yr for GSIMX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GSIYX charges 0.75%/yr vs 0.76%/yr for GSIMX.
Доходность
Сравнение доходности GSIYX и GSIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSIYX показывает доходность 5.39%, а GSIMX немного ниже – 5.38%.
GSIYX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- —
GSIMX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIYX и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIYX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 | 5.39% | 20.89% | 9.69% | 22.07% | -10.99% | 12.47% | 15.86% | 27.59% | -6.02% | 29.91% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 5.38% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
Correlation
The correlation between GSIYX and GSIMX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 1.00 |
The correlation between GSIYX and GSIMX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIYX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
GSIYX
GSIMX
Сравнение GSIYX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 (GSIYX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIYX | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.49 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 4.95 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIYX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.21 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок GSIYX и GSIMX
Максимальная просадка GSIYX за все время составила -28.79%, примерно равная максимальной просадке GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIYX и GSIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIYX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.79% | -28.84% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -7.81% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.30% | -10.32% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -25.37% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -4.67% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -4.82% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.35% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIYX и GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 (GSIYX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) имеют волатильность 2.92% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIYX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.93% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 7.95% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 9.69% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 14.36% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 15.69% | +0.01% |
Сравнение комиссий GSIYX и GSIMX
GSIYX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIYX и GSIMX
Дивидендная доходность GSIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что сопоставимо с доходностью GSIMX в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.86% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% |
GSIYX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 | 4.88% | 5.14% | 11.21% | 2.38% | 4.91% | 2.25% | 0.19% | 0.67% | 0.55% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GSIYX and GSIMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GSIMX has higher volatility (2.93%) compared to GSIYX (2.92%). In terms of maximum drawdown, GSIYX dropped -28.79% vs GSIMX's -28.84%.
GSIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIYX и GSIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор