PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSITX с MELIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSITX с MELIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSITX (Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund) and MELIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio) are both mutual funds - GSITX is a Small Cap Value Equities fund managed by Goldman Sachs, while MELIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, GSITX returned 13.10%/yr vs 7.96%/yr for MELIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSITX charges 0.84%/yr vs 1.15%/yr for MELIX.

Доходность

Сравнение доходности GSITX и MELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSITX показывает доходность 17.79%, что значительно выше, чем у MELIX с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции GSITX превзошли акции MELIX по среднегодовой доходности: 13.10% против 7.96% соответственно.

GSITX

1 день
-1.24%
1 месяц
0.99%
С начала года
17.79%
6 месяцев
16.73%
1 год
43.79%
3 года*
25.61%
5 лет*
12.23%
10 лет*
13.10%

MELIX

1 день
0.37%
1 месяц
5.78%
С начала года
12.95%
6 месяцев
11.55%
1 год
19.24%
3 года*
10.93%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSITX и MELIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund		17.79%12.95%29.64%17.50%-13.56%33.22%0.32%23.52%-10.69%7.49%
MELIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio		12.95%10.61%2.24%12.17%-33.49%1.84%59.43%31.26%-14.12%26.01%

Correlation

The correlation between GSITX and MELIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2015 г.

0.54

The correlation between GSITX and MELIX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio

Часто сравнивают с GSITX:
GSITX с FSCRXGSITX с FCNKXGSITX с SWPPXGSITX с USBNXGSITX с FSSNXGSITX с GICIXGSITX с GCGIX
Часто сравнивают с MELIX:
MELIX с NMCIXMELIX с DLDRXMELIX с FSSAXMELIX с MVCAXMELIX с PURZXMELIX с QUSIXMELIX с GLLSX

Доходность на риск

GSITX vs. MELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSITX
Ранг доходности на риск GSITX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSITX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSITX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSITX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSITX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MELIX
Ранг доходности на риск MELIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSITX c MELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSITXMELIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.08

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.56

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

1.25

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

4.52

+12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSITX vs. MELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSITX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа MELIX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSITX и MELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSITXMELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.08

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.08

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.41

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.03

Просадки

Сравнение просадок GSITX и MELIX

Максимальная просадка GSITX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки MELIX в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSITX и MELIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSITXMELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.37%

-46.84%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-15.14%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.88%

-21.85%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-44.63%

+19.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.17%

-46.84%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-18.30%

+17.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-17.86%

+9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.16%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GSITX и MELIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) составляет 5.08%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что GSITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSITXMELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

6.40%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

15.63%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

17.55%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

19.55%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

19.64%

+4.48%

Сравнение комиссий GSITX и MELIX

GSITX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии MELIX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSITX и MELIX

Дивидендная доходность GSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как MELIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund		4.11%4.84%30.83%1.37%2.63%26.49%0.72%0.71%9.14%9.11%3.55%5.63%
MELIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%4.04%6.90%0.47%0.97%0.12%1.30%

Часто задаваемые вопросы

GSITX and MELIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MELIX has higher volatility (6.40%) compared to GSITX (5.08%). In terms of maximum drawdown, GSITX dropped -56.37% vs MELIX's -46.84%.

GSITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSITX и MELIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор