PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSINX с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSINX с ICOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW).

GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г.. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GSINX и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSINX и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.74%20.76%9.53%21.93%-11.14%12.35%15.64%27.41%-6.14%9.66%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		10.88%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.98%

Доходность по периодам

С начала года, GSINX показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 10.88%.

GSINX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.74%
6 месяцев
8.15%
1 год
16.49%
3 года*
17.62%
5 лет*
10.27%
10 лет*
—

ICOW

1 день
0.97%
1 месяц
-3.10%
С начала года
10.88%
6 месяцев
18.26%
1 год
39.13%
3 года*
17.39%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с GSINX:
GSINX с FCIRXGSINX с FIVFXGSINX с MSMLXGSINX с VIGIGSINX с PWJZXGSINX с OAKIXGSINX с BIIEX
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с IDMOICOW с FYLDICOW с FIVLXICOW с COWZICOW с GSIEICOW с SCHY

Сравнение комиссий GSINX и ICOW

GSINX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ICOW в 0.65%.

GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

GSINX vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSINX
Ранг доходности на риск GSINX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSINX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSINX c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSINXICOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.30

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.95

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

3.31

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

15.48

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSINX vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSINX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSINX и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSINXICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.30

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.52

+0.29

Корреляция

Корреляция между GSINX и ICOW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSINX и ICOW

Дивидендная доходность GSINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности ICOW в 2.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.80%5.03%11.11%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.24%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Просадки

Сравнение просадок GSINX и ICOW

Максимальная просадка GSINX за все время составила -28.80%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSINX и ICOW.

Загрузка...

Показатели просадок

GSINXICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.80%

-43.49%

+14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-12.00%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-28.48%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-4.20%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-7.71%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.59%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GSINX и ICOW

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) составляет 4.86%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что GSINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSINXICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.30%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

10.44%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

17.12%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

16.58%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

18.53%

-2.76%