PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSINX с ICOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSINX с ICOW

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW).

GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г.. ICOW - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSINX или ICOW.

Корреляция

Корреляция между GSINX и ICOW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GSINX и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSINX:

-0.13

ICOW:

0.30

Коэф-т Сортино

GSINX:

-0.07

ICOW:

0.52

Коэф-т Омега

GSINX:

0.99

ICOW:

1.07

Коэф-т Кальмара

GSINX:

-0.13

ICOW:

0.34

Коэф-т Мартина

GSINX:

-0.27

ICOW:

1.07

Индекс Язвы

GSINX:

8.47%

ICOW:

4.71%

Дневная вол-ть

GSINX:

16.75%

ICOW:

17.48%

Макс. просадка

GSINX:

-28.80%

ICOW:

-43.49%

Текущая просадка

GSINX:

-5.95%

ICOW:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GSINX показывает доходность 12.47%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 13.84%.

GSINX

С начала года

12.47%

1 месяц

4.93%

6 месяцев

3.15%

1 год

-2.08%

3 года

9.57%

5 лет

10.68%

10 лет

N/A

ICOW

С начала года

13.84%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

10.88%

1 год

5.15%

3 года

7.81%

5 лет

13.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Сравнение комиссий GSINX и ICOW

GSINX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ICOW в 0.65%.

GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSINX и ICOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSINX
Ранг риск-скорректированной доходности GSINX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSINX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг риск-скорректированной доходности ICOW, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICOW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSINX c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSINX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSINX и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSINX и ICOW

Дивидендная доходность GSINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности ICOW в 4.47%

TTM202420232022202120202019201820172016
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		1.94%2.19%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.06%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		4.47%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.62%0.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSINX и ICOW

Максимальная просадка GSINX за все время составила -28.80%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSINX и ICOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSINX и ICOW

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что GSINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...