Сравнение GSIHX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

GSIHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIHX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIHX и PZRIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GSIHX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A	4.66%	20.43%	9.35%	21.60%	-11.36%	12.01%	15.36%	27.15%	-6.38%	29.41%
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund	9.93%	34.05%	3.29%	19.31%	-9.11%	12.08%	1.74%	15.94%	-14.93%	24.53%

Доходность по периодам

С начала года, GSIHX показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.

GSIHX

1 день: 0.91%

1 месяц: -3.95%

С начала года: 4.66%

6 месяцев: 8.03%

1 год: 16.23%

3 года*: 17.33%

5 лет*: 10.01%

10 лет*: —

PZRIX

1 день: 1.89%

1 месяц: -4.32%

С начала года: 9.93%

6 месяцев: 17.91%

1 год: 37.11%

3 года*: 19.65%

5 лет*: 10.81%

10 лет*: 10.15%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A

Название символа

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с GSIHX:

GSIHX с GQRPX GSIHX с PWJZX GSIHX с FNDF GSIHX с BUFIX GSIHX с HEFA GSIHX с HAWX GSIHX с VOO

Часто сравнивают с PZRIX:

PZRIX с GMWEX PZRIX с VEA PZRIX с VOO PZRIX с AWPAX PZRIX с SISEX PZRIX с TRERX PZRIX с SCIEX

Сравнение комиссий GSIHX и PZRIX

GSIHX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

GSIHX

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A

PZRIX

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

GSIHX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSIHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PZRIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIHX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GSIHX	PZRIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.33	2.67	-1.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.76	3.39	-1.63
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.52	-0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.83	3.09	-1.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.34	14.29	-6.94
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIHX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIHX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIHX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GSIHX	PZRIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.33	2.67	-1.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.70	0.69	+0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.60	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.79	0.59	+0.20

Корреляция

Корреляция между GSIHX и PZRIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIHX и PZRIX

Дивидендная доходность GSIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
GSIHX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A	4.59%	4.80%	10.87%	2.04%	4.47%	1.90%	0.00%	0.41%	0.18%	0.00%	0.00%
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund	5.96%	6.56%	6.70%	9.19%	8.80%	11.99%	2.04%	6.32%	2.80%	4.13%	2.58%

Просадки

Сравнение просадок GSIHX и PZRIX

Максимальная просадка GSIHX за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIHX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GSIHX	PZRIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-28.79%	-43.53%	+14.74%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.78%	-10.68%	+1.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.63%	-30.85%	+5.22%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-43.53%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.28%	-5.20%	-0.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.99%	-9.00%	+4.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.19%	2.45%	-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIHX и PZRIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) составляет 4.82%, в то время как у PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что GSIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GSIHX	PZRIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.82%	5.45%	-0.63%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.39%	8.92%	-1.53%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.54%	14.17%	-1.63%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.46%	15.85%	-1.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.79%	17.02%	-1.23%

Сравнение GSIHX с PZRIX

Доходность

Сравнение доходности GSIHX и PZRIX

Сравнение доходности по годам GSIHX и PZRIX

Доходность по периодам

GSIHX

PZRIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GSIHX и PZRIX

Доходность на риск

GSIHX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

GSIHX

PZRIX

Сравнение GSIHX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GSIHX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIHX и PZRIX

Просадки

Сравнение просадок GSIHX и PZRIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GSIHX и PZRIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)