PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIHX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIHX с GSIMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSIHX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A) and GSIMX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Goldman Sachs. Over the past 5 years, GSIHX returned 8.21%/yr vs 8.60%/yr for GSIMX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GSIHX charges 1.12%/yr vs 0.76%/yr for GSIMX.

Доходность

Сравнение доходности GSIHX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSIHX показывает доходность 5.20%, а GSIMX немного выше – 5.38%.

GSIHX

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.92%
С начала года
5.20%
6 месяцев
6.84%
1 год
11.28%
3 года*
16.35%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—

GSIMX

1 день
-1.00%
1 месяц
-1.91%
С начала года
5.38%
6 месяцев
7.01%
1 год
11.66%
3 года*
16.77%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIHX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A		5.20%20.43%9.35%21.60%-11.36%12.01%15.36%27.15%-6.38%29.41%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		5.38%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Correlation

The correlation between GSIHX and GSIMX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

1.00

The correlation between GSIHX and GSIMX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с GSIHX:
GSIHX с GQRPXGSIHX с PWJZXGSIHX с FNDFGSIHX с BUFIXGSIHX с HAWXGSIHX с GQGPXGSIHX с HEFA
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Доходность на риск

GSIHX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIHX
Ранг доходности на риск GSIHX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIHX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIHX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIHX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIHX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIHX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIHX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIHXGSIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.21

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.70

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

4.95

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIHX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIHX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIMX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIHX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIHXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.21

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.81

-0.03

Просадки

Сравнение просадок GSIHX и GSIMX

Максимальная просадка GSIHX за все время составила -28.79%, примерно равная максимальной просадке GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIHX и GSIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIHXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-28.84%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-7.81%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.42%

-10.32%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-25.37%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-4.67%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-4.82%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.35%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIHX и GSIMX

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) имеют волатильность 2.94% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIHXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.93%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

7.95%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.74%

9.69%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

14.36%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

15.69%

+0.02%

Сравнение комиссий GSIHX и GSIMX

GSIHX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIHX и GSIMX

Дивидендная доходность GSIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности GSIMX в 4.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A		4.56%4.80%10.87%2.04%4.47%1.90%0.00%0.41%0.18%0.00%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.86%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, GSIHX and GSIMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSIHX has higher volatility (2.94%) compared to GSIMX (2.93%). In terms of maximum drawdown, GSIHX dropped -28.79% vs GSIMX's -28.84%.

GSIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIHX и GSIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор