PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIHX с APHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIHX с APHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).

GSIHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIHX и APHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIHX и APHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A		4.66%20.43%9.35%21.60%-11.36%12.01%15.36%27.15%-6.38%29.41%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		4.92%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.10%

Доходность по периодам

С начала года, GSIHX показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 4.92%.

GSIHX

1 день
0.91%
1 месяц
-3.95%
С начала года
4.66%
6 месяцев
8.03%
1 год
16.23%
3 года*
17.33%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

APHIX

1 день
1.09%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.92%
6 месяцев
6.74%
1 год
30.20%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A

Artisan International Fund Institutional Class

Часто сравнивают с GSIHX:
GSIHX с GQRPXGSIHX с PWJZXGSIHX с FNDFGSIHX с BUFIXGSIHX с HEFAGSIHX с HAWXGSIHX с VOO
Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с FITGXAPHIX с DOXFXAPHIX с AWPAXAPHIX с COSSXAPHIX с BIIEXAPHIX с EPDPX

Сравнение комиссий GSIHX и APHIX

GSIHX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии APHIX в 0.96%.

GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class

Доходность на риск

GSIHX vs. APHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIHX
Ранг доходности на риск GSIHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIHX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIHX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIHX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIHX c APHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIHXAPHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.05

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.60

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.82

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

11.04

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIHX vs. APHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIHX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа APHIX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIHX и APHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIHXAPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.05

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.29

+0.50

Корреляция

Корреляция между GSIHX и APHIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIHX и APHIX

Дивидендная доходность GSIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности APHIX в 21.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A		4.59%4.80%10.87%2.04%4.47%1.90%0.00%0.41%0.18%0.00%0.00%0.00%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		21.57%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%

Просадки

Сравнение просадок GSIHX и APHIX

Максимальная просадка GSIHX за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIHX и APHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIHXAPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-68.47%

+39.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-9.77%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-33.73%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-8.79%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-23.20%

+18.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.57%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIHX и APHIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) составляет 4.82%, в то время как у Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что GSIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIHXAPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

6.11%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

10.18%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

15.33%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

15.62%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

16.17%

-0.38%