PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIFX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIFX с GSIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIFX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIFX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		-5.52%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%22.89%27.68%-14.85%24.68%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		3.78%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, GSIFX показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.

GSIFX

1 день
0.76%
1 месяц
-11.48%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-2.26%
1 год
11.02%
3 года*
7.80%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.34%

GSIMX

1 день
0.60%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.89%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с BKIEGSIFX с VWILX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий GSIFX и GSIMX

GSIFX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

GSIFX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIFX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIFXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.28

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.69

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.81

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

7.41

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIFX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIFX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIFX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIFXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.28

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.73

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.81

-0.51

Корреляция

Корреляция между GSIFX и GSIMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIFX и GSIMX

Дивидендная доходность GSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности GSIMX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.31%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.93%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSIFX и GSIMX

Максимальная просадка GSIFX за все время составила -59.25%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIFX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIFXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.25%

-28.84%

-30.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-8.75%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-25.37%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.48%

-6.12%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-4.85%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.15%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIFX и GSIMX

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что GSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIFXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

4.78%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

7.35%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

12.47%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

14.42%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

15.77%

+1.55%