PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIFX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIFX с GOIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).

GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIFX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIFX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		-2.68%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%22.89%27.68%-14.85%25.29%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, GSIFX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции GSIFX превзошли акции GOIIX по среднегодовой доходности: 8.66% против 7.90% соответственно.

GSIFX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.98%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.66%

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с VWILXGSIFX с BKIE
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с GUGGOIIX с SAPEXGOIIX с VXFGOIIX с GPIQGOIIX с GPIX

Сравнение комиссий GSIFX и GOIIX

GSIFX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

GSIFX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIFX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIFXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.39

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.85

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.30

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

5.74

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIFX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIFX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа GOIIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIFX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIFXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.39

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.62

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.71

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.52

-0.22

Корреляция

Корреляция между GSIFX и GOIIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIFX и GOIIX

Дивидендная доходность GSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.24%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок GSIFX и GOIIX

Максимальная просадка GSIFX за все время составила -59.25%, что больше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIFX и GOIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIFXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.25%

-43.63%

-15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-8.55%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-23.78%

-8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-25.07%

-9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-5.34%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-6.44%

-8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.15%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIFX и GOIIX

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что GSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIFXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

4.36%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

6.73%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

10.54%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

10.61%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

11.23%

+6.11%