Сравнение GSID с SUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA).
GSID и SUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSID - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSID и SUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSID и SUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 2.86% | 31.77% | 3.60% | 17.63% | -14.77% | 10.67% | 35.83% |
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | -4.20% | 15.72% | 22.43% | 23.88% | -21.38% | 30.45% | 35.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GSID показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у SUSA с доходностью -4.20%.
GSID
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
SUSA
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSID и SUSA
GSID берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SUSA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSID vs. SUSA — Ранг доходности на риск
GSID
SUSA
Сравнение GSID c SUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSID | SUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.92 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.41 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.41 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 6.30 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSID | SUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.92 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.54 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между GSID и SUSA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSID и SUSA
Дивидендная доходность GSID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности SUSA в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 2.57% | 2.64% | 2.90% | 2.59% | 2.57% | 2.93% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.96% | 0.89% | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок GSID и SUSA
Максимальная просадка GSID за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки SUSA в -53.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSID и SUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSID | SUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -53.93% | +24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -12.12% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -28.23% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -6.49% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -7.30% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.70% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSID и SUSA
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что GSID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSID | SUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 5.23% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 9.80% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 18.15% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 17.32% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 18.12% | -1.90% |