Сравнение GSGO с SPYG
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - GSGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. GSGO is actively managed, while SPYG is passively managed. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 14.87%.
GSGO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 16.12%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPYG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- 17.86%
- С начала года
- 14.87%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 26.88%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 17.77%
- Всё время*
- 7.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $351.52K | $323.26K | $306.84K | |
| $396.67M | $305.79M | $315.86M |
Сравнение доходности по годам GSGO и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 12.07% | 0.81% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 14.87% | 1.96% |
Correlation
The correlation between GSGO and SPYG is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. SPYG — Ранг доходности на риск
GSGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYG
Сравнение GSGO c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSGO | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSGO и SPYG
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -67.63% | +53.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.21% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -24.19% | +20.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и SPYG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 18.25% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 21.56% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 20.82% | -0.81% |
Сравнение комиссий GSGO и SPYG
GSGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и SPYG
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.47% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GSGO and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for GSGO.
SPYG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for GSGO.
GSGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.04% for SPYG.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор