Сравнение GSGO с PFM
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GSGO is actively managed, while PFM is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.53%/yr for PFM.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и PFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у PFM с доходностью 7.32%.
GSGO
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFM
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение доходности по годам GSGO и PFM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 8.99% | 1.36% |
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 7.32% | 2.51% |
Correlation
The correlation between GSGO and PFM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. PFM — Ранг доходности на риск
GSGO
PFM
Сравнение GSGO c PFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGO | PFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.52 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок GSGO и PFM
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и PFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | PFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -53.21% | +39.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -1.11% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -6.94% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и PFM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | PFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 9.53% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 13.54% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 15.21% | +3.25% |
Сравнение комиссий GSGO и PFM
GSGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и PFM
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.34% | 1.41% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
GSGO and PFM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.
PFM has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for GSGO.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.53% for PFM.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и PFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор