Сравнение GSGO с OUSA
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - GSGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while OUSA is a Quality Factor fund tracking the O'Shares US Quality Dividend Index. GSGO is actively managed, while OUSA is passively managed. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и OUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 12.07%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 8.40%.
GSGO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 16.12%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
OUSA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 4.93%
- С начала года
- 8.40%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.53%
- Всё время*
- 10.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $351.52K | $323.26K | $306.84K | |
| $787.13K | $1.27M | $1.35M |
Сравнение доходности по годам GSGO и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 12.07% | 0.81% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 8.40% | 2.93% |
Correlation
The correlation between GSGO and OUSA is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. OUSA — Ранг доходности на риск
GSGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OUSA
Сравнение GSGO c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSGO | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSGO и OUSA
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и OUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -33.12% | +19.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.04% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -3.49% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и OUSA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 10.22% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 13.39% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 15.19% | +4.82% |
Сравнение комиссий GSGO и OUSA
GSGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и OUSA
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.33% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
GSGO and OUSA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for OUSA.
OUSA has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for GSGO.
GSGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while OUSA is Quality Factor. They also come from different issuers: Goldman Sachs and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.48% for OUSA.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и OUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор