PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSGO с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSGO и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSGO показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 15.15%.


GSGO

1 день
-0.40%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
16.12%
С начала года
12.07%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

IUSG

1 день
-0.18%
1 месяц
2.85%
6 месяцев
17.75%
С начала года
15.15%
1 год
25.64%
3 года*
26.25%
5 лет*
13.72%
10 лет*
17.45%
Всё время*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$351.52K$323.26K$306.84K
$106.69M$93.84M$99.41M

Сравнение доходности по годам GSGO и IUSG


Correlation

The correlation between GSGO and IUSG is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

0.97

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Growth Opportunities ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Доходность на риск

GSGO vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GSGO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSGO c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GSGOIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

GSGO vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSGO и IUSG

Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и IUSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSGOIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-63.41%

+49.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.18%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-21.32%

+18.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GSGO и IUSG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSGOIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

17.85%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

21.24%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

20.56%

-0.55%

Сравнение комиссий GSGO и IUSG

GSGO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSGO и IUSG

GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSGO
Goldman Sachs Growth Opportunities ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.48%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.97, GSGO and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for GSGO.

IUSG has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for GSGO.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.04% for IUSG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSGO и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор