Сравнение GSGIX с DFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).
GSGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1991 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GSGIX и DFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSGIX и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGIX Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund | -1.27% | 5.09% | 0.86% | 7.66% | -12.98% | -2.59% | 8.90% | 10.17% | -0.12% | 2.43% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GSGIX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции GSGIX уступали акциям DFGFX по среднегодовой доходности: 1.66% против 1.75% соответственно.
GSGIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.66%
DFGFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSGIX и DFGFX
GSGIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.
Доходность на риск
GSGIX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
GSGIX
DFGFX
Сравнение GSGIX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSGIX | DFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.71 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.85 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 2.61 | -1.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.87 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 5.76 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGIX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.71 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.19 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 1.29 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 2.27 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между GSGIX и DFGFX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGIX и DFGFX
Дивидендная доходность GSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности DFGFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGIX Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund | 2.75% | 3.01% | 2.64% | 2.12% | 1.60% | 1.32% | 5.04% | 4.13% | 1.28% | 1.74% | 1.40% | 5.97% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок GSGIX и DFGFX
Максимальная просадка GSGIX за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGIX и DFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSGIX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -4.00% | -15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -1.41% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -4.00% | -13.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.90% | -4.00% | -15.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | 0.00% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -0.23% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.46% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGIX и DFGFX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что GSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSGIX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.22% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 0.44% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 1.56% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.61% | 1.81% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 1.36% | +2.73% |