Сравнение GSG с PHPP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L).
GSG и PHPP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. PHPP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Precious Metals Basket. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSG и PHPP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSG и PHPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 38.38% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
PHPP.L WisdomTree Physical Precious Metals | 6.94% | 85.47% | 15.31% | -3.73% | -0.29% | -11.08% | 26.04% | 27.32% | -0.53% | 15.41% |
Разные валюты инструментов
GSG торгуется в USD, в то время как PHPP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHPP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у PHPP.L с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям PHPP.L по среднегодовой доходности: 8.98% против 13.77% соответственно.
GSG
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 18.45%
- С начала года
- 38.38%
- 6 месяцев
- 39.22%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 8.98%
PHPP.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -12.19%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 31.14%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 30.59%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSG и PHPP.L
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PHPP.L в 0.44%.
Доходность на риск
GSG vs. PHPP.L — Ранг доходности на риск
GSG
PHPP.L
Сравнение GSG c PHPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSG | PHPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 2.06 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.43 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.54 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 9.00 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSG | PHPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.06 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.64 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.67 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.39 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между GSG и PHPP.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и PHPP.L
Ни GSG, ни PHPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GSG и PHPP.L
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки PHPP.L в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и PHPP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSG | PHPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -49.43% | -40.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -24.37% | +12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -26.89% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | -26.89% | -30.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.22% | -17.06% | -41.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -18.70% | -45.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 6.61% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и PHPP.L
Текущая волатильность для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) составляет 11.23%, в то время как у WisdomTree Physical Precious Metals (PHPP.L) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что GSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSG | PHPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 12.42% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 30.41% | -14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 33.09% | -11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 22.96% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 20.64% | +1.13% |