Сравнение GSG с DBD
GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index, while DBD (Diebold Nixdorf, Incorporated) is a stock. Over the past year, GSG returned 37.41% vs 44.99% for DBD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSG и DBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 33.95%, что значительно выше, чем у DBD с доходностью 25.45%.
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
DBD
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.66%
- 6 месяцев
- 21.34%
- С начала года
- 25.45%
- 1 год
- 44.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSG и DBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -6.44% |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | 25.45% | 57.74% | 48.67% | 46.21% |
Correlation
The correlation between GSG and DBD is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.00 |
The correlation between GSG and DBD shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSG vs. DBD — Ранг доходности на риск
GSG
DBD
Сравнение GSG c DBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSG | DBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.01 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 6.32 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSG и DBD
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки DBD в -25.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и DBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSG | DBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -25.76% | -63.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -22.53% | +3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.56% | -4.06% | -55.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.68% | -6.58% | -57.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 7.14% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и DBD
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSG | DBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.36% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.54% | 24.74% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 34.80% | -11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 40.02% | -17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 40.02% | -18.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и DBD
Ни GSG, ни DBD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GSG and DBD have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to DBD (6.36%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs DBD's -25.76%.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSG и DBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор