Сравнение GSG с DBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD).
GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GSG и DBD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSG и DBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 39.85% | 5.93% | 8.52% | -4.88% |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | 11.12% | 57.74% | 48.67% | 34.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 39.85%, что значительно выше, чем у DBD с доходностью 11.12%.
GSG
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 24.23%
- С начала года
- 39.85%
- 6 месяцев
- 40.40%
- 1 год
- 41.63%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 9.09%
DBD
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 32.28%
- 1 год
- 72.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSG vs. DBD — Ранг доходности на риск
GSG
DBD
Сравнение GSG c DBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSG | DBD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.99 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.65 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 4.26 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 13.19 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSG | DBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.99 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.53 | -1.62 |
Корреляция
Корреляция между GSG и DBD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и DBD
Ни GSG, ни DBD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GSG и DBD
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки DBD в -25.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и DBD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSG | DBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -25.76% | -63.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -17.21% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.78% | -9.16% | -48.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -6.43% | -57.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 5.56% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и DBD
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) имеют волатильность 11.08% и 10.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSG | DBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 10.59% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 26.42% | -10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 36.70% | -15.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 40.32% | -18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 40.32% | -18.54% |