Сравнение DBD с COPX
DBD (Diebold Nixdorf, Incorporated) is a stock, while COPX (Global X Copper Miners ETF) is Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Over the past year, DBD returned 38.95% vs 102.95% for COPX. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DBD и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBD показывает доходность 15.07%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 21.21%.
DBD
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.18%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 15.07%
- 1 год
- 38.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 58.67%
COPX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 10.50%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- 102.95%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- 20.09%
- Всё время*
- 6.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $211.67M | $207.51M | $295.30M | |
| $30.91M | $24.52M | $24.85M |
Сравнение доходности по годам DBD и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | 15.07% | 57.74% | 48.67% | 46.21% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 21.21% | 93.50% | 3.57% | 0.03% |
Correlation
The correlation between DBD and COPX is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBD vs. COPX — Ранг доходности на риск
DBD
COPX
Сравнение DBD c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBD | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.72 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 9.23 | -4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBD и COPX
Максимальная просадка DBD за все время составила -25.76%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBD и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBD | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.76% | -83.16% | +57.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.53% | -27.82% | +5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.92% | -9.08% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -39.09% | +32.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | 11.20% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBD и COPX
Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) имеет более высокую волатильность в 21.74% по сравнению с Global X Copper Miners ETF (COPX) с волатильностью 13.54%. Это указывает на то, что DBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBD | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.74% | 13.54% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.96% | 38.37% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.57% | 46.17% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.28% | 37.40% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.28% | 35.94% | +5.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBD и COPX
DBD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.23% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBD and COPX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBD has higher volatility (21.74%) compared to COPX (13.54%). In terms of maximum drawdown, DBD dropped -25.76% vs COPX's -83.16%.
COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBD и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор