PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBD с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBD с COPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBD (Diebold Nixdorf, Incorporated) is a stock, while COPX (Global X Copper Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Over the past year, DBD returned 65.18% vs 120.82% for COPX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBD и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBD показывает доходность 19.83%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 25.71%.

DBD

1 день
-1.08%
1 месяц
6.17%
С начала года
19.83%
6 месяцев
21.98%
1 год
65.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COPX

1 день
-3.64%
1 месяц
17.74%
С начала года
25.71%
6 месяцев
36.90%
1 год
120.82%
3 года*
37.36%
5 лет*
19.87%
10 лет*
21.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBD и COPX

2026 (YTD)202520242023
DBD
Diebold Nixdorf, Incorporated		19.83%57.74%48.67%34.65%
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.71%93.50%3.57%3.67%

Correlation

The correlation between DBD and COPX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2023 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diebold Nixdorf, Incorporated

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с DBD:
DBD с GSGDBD с PLTRDBD с SPYDBD с UEC
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

DBD vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBD
Ранг доходности на риск DBD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBD c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBDCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.93

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.17

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

4.37

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

14.00

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBD vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBD на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBD и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBDCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.93

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.19

+1.33

Просадки

Сравнение просадок DBD и COPX

Максимальная просадка DBD за все время составила -25.76%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBD и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBDCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.76%

-83.16%

+57.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.53%

-27.82%

+5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-5.69%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-39.30%

+32.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

8.66%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DBD и COPX

Текущая волатильность для Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) составляет 12.03%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что DBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBDCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.03%

15.38%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.52%

35.68%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.98%

41.41%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.36%

36.51%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.36%

35.55%

+4.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBD и COPX

DBD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
DBD
Diebold Nixdorf, Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBD and COPX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (15.38%) compared to DBD (12.03%). In terms of maximum drawdown, DBD dropped -25.76% vs COPX's -83.16%.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBD и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор