PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBD с COPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBD с COPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) и Global X Copper Miners ETF (COPX).

COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DBD и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBD и COPX

2026 (YTD)202520242023
DBD
Diebold Nixdorf, Incorporated		14.39%57.74%48.67%34.65%
COPX
Global X Copper Miners ETF		8.86%93.50%3.57%3.67%

Доходность по периодам

С начала года, DBD показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 8.86%.

DBD

1 день
2.94%
1 месяц
-3.35%
С начала года
14.39%
6 месяцев
36.25%
1 год
76.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COPX

1 день
2.36%
1 месяц
-16.51%
С начала года
8.86%
6 месяцев
32.14%
1 год
104.43%
3 года*
29.35%
5 лет*
19.27%
10 лет*
21.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diebold Nixdorf, Incorporated

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с DBD:
DBD с PLTRDBD с GSGDBD с SPYDBD с UEC
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

DBD vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBD
Ранг доходности на риск DBD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBD c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBDCOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.49

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.81

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.51

3.81

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.93

14.52

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBD vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBD на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBD и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBDCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.49

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.17

+1.41

Корреляция

Корреляция между DBD и COPX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBD и COPX

DBD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBD
Diebold Nixdorf, Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.46%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%

Просадки

Сравнение просадок DBD и COPX

Максимальная просадка DBD за все время составила -25.76%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBD и COPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBDCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.76%

-83.16%

+57.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-27.82%

+10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-18.34%

+11.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-39.59%

+33.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

7.29%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DBD и COPX

Текущая волатильность для Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) составляет 10.93%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 18.01%. Это указывает на то, что DBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBDCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

18.01%

-7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.52%

33.81%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.80%

42.19%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.33%

36.05%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.33%

35.51%

+4.82%