PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSG с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSG с BCOG.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L).

GSG и BCOG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. BCOG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSG и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSG и BCOG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		39.85%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%17.21%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.94%16.33%4.36%-7.69%15.53%27.87%-3.37%5.91%-10.04%6.14%
Разные валюты инструментов

GSG торгуется в USD, в то время как BCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 39.85%, что значительно выше, чем у BCOG.L с доходностью 24.94%.

GSG

1 день
-1.01%
1 месяц
24.23%
С начала года
39.85%
6 месяцев
40.40%
1 год
41.63%
3 года*
17.03%
5 лет*
17.93%
10 лет*
9.09%

BCOG.L

1 день
0.91%
1 месяц
12.45%
С начала года
24.94%
6 месяцев
32.65%
1 год
33.12%
3 года*
14.22%
5 лет*
14.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с CGL.TOGSG с NGG
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с FWRGBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Сравнение комиссий GSG и BCOG.L

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

GSG vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGBCOG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.98

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.59

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

3.58

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

8.21

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSG vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOG.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.98

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.53

-0.63

Корреляция

Корреляция между GSG и BCOG.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и BCOG.L

Ни GSG, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GSG и BCOG.L

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и BCOG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GSGBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-28.15%

-61.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-9.54%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-27.76%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.78%

0.00%

-57.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-11.84%

-51.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.98%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и BCOG.L

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSGBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

7.01%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

12.87%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

16.71%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

16.95%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

15.81%

+5.97%