PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOG.L с FWRG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCOG.L с FWRG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG).

BCOG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BCOG.L и FWRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCOG.L и FWRG

2026 (YTD)20252024202320222021
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		27.04%8.16%6.13%-12.32%29.36%-1.10%
FWRG
First Watch Restaurant Group, Inc.		-29.18%-24.74%-5.80%41.13%-9.67%-24.21%
Разные валюты инструментов

BCOG.L торгуется в GBp, в то время как FWRG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCOG.L показывает доходность 27.04%, что значительно выше, чем у FWRG с доходностью -29.18%.

BCOG.L

1 день
0.56%
1 месяц
14.55%
С начала года
27.04%
6 месяцев
34.77%
1 год
29.94%
3 года*
11.55%
5 лет*
15.07%
10 лет*
—

FWRG

1 день
0.00%
1 месяц
-14.73%
С начала года
-29.18%
6 месяцев
-32.04%
1 год
-42.81%
3 года*
-15.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

First Watch Restaurant Group, Inc.

Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L
Часто сравнивают с FWRG:
FWRG с VWRP.LFWRG с FTWG.LFWRG с VWRL.LFWRG с MXWS.LFWRG с VOOFWRG с HMWO.LFWRG с VWRL.AS

Доходность на риск

BCOG.L vs. FWRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FWRG
Ранг доходности на риск FWRG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOG.L c FWRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOG.LFWRGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

-0.76

+2.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

-0.94

+3.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.88

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

-0.78

+3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

-1.82

+7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOG.L vs. FWRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOG.L на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа FWRG равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOG.L и FWRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOG.LFWRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

-0.76

+2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.32

+0.84

Корреляция

Корреляция между BCOG.L и FWRG составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOG.L и FWRG

Ни BCOG.L, ни FWRG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BCOG.L и FWRG

Максимальная просадка BCOG.L за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки FWRG в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOG.L и FWRG.

Загрузка...

Показатели просадок

BCOG.LFWRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-60.38%

+32.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-49.68%

+40.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-57.13%

+57.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-27.96%

+16.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

20.56%

-15.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOG.L и FWRG

Текущая волатильность для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) составляет 7.66%, в то время как у First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что BCOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCOG.LFWRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

16.23%

-8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

41.81%

-28.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

57.29%

-40.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

46.90%

-30.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

46.90%

-31.45%