PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOG.L с VUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCOG.L с VUSA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).

BCOG.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCOG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BCOG.L и VUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCOG.L и VUSA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.31%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-4.64%1.28%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		-3.13%9.39%27.33%19.81%-9.02%30.98%13.66%26.54%-0.12%6.07%
Разные валюты инструментов

BCOG.L торгуется в GBp, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCOG.L показывает доходность 24.31%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью -3.13%.

BCOG.L

1 день
-2.15%
1 месяц
9.29%
С начала года
24.31%
6 месяцев
32.11%
1 год
26.91%
3 года*
10.75%
5 лет*
14.57%
10 лет*
—

VUSA.L

1 день
1.52%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
0.16%
1 год
14.71%
3 года*
15.77%
5 лет*
12.63%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с FWRGBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L
Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUKE.L

Сравнение комиссий BCOG.L и VUSA.L

BCOG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

BCOG.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOG.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOG.LVUSA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.96

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.40

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

2.06

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

7.07

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOG.L vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOG.L на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа VUSA.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOG.L и VUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOG.LVUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.96

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.88

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.00

-0.49

Корреляция

Корреляция между BCOG.L и VUSA.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOG.L и VUSA.L

BCOG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.99%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.73%

Просадки

Сравнение просадок BCOG.L и VUSA.L

Максимальная просадка BCOG.L за все время составила -28.15%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOG.L и VUSA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BCOG.LVUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-25.47%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-10.49%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-20.94%

-6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-4.76%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-3.22%

-8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.07%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOG.L и VUSA.L

L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что BCOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCOG.LVUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

3.74%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

8.25%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

15.31%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

14.37%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

15.67%

-0.20%