PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCOG.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BCOG.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCOG.L и CMFP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF
24.31%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-4.64%1.28%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
15.66%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-3.16%1.77%

Доходность по периодам

С начала года, BCOG.L показывает доходность 24.31%, что значительно выше, чем у CMFP.L с доходностью 15.66%.


BCOG.L

1 день
-2.15%
1 месяц
9.29%
С начала года
24.31%
6 месяцев
32.11%
1 год
26.91%
3 года*
10.75%
5 лет*
14.57%
10 лет*

CMFP.L

1 день
-2.25%
1 месяц
3.62%
С начала года
15.66%
6 месяцев
22.72%
1 год
18.13%
3 года*
8.19%
5 лет*
14.94%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G All Commodities UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Сравнение комиссий BCOG.L и CMFP.L

BCOG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CMFP.L в 0.30%.


Доходность на риск

BCOG.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина

CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOG.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCOG.LCMFP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.24

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.68

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

2.79

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

6.15

+0.87

BCOG.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOG.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMFP.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOG.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BCOG.LCMFP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.24

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.01

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.26

+0.25

Корреляция

Корреляция между BCOG.L и CMFP.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOG.L и CMFP.L

Ни BCOG.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BCOG.L и CMFP.L

Максимальная просадка BCOG.L за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOG.L и CMFP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


BCOG.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-50.47%

+22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-9.02%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-23.51%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-2.92%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-24.76%

+12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.01%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOG.L и CMFP.L

L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что BCOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BCOG.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

6.28%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

11.28%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

14.52%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

14.74%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

13.89%

+1.58%