Сравнение GSFTX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GSFTX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSFTX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GSFTX показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции GSFTX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 12.14% против 10.41% соответственно.
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSFTX и VIHAX
GSFTX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
GSFTX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
GSFTX
VIHAX
Сравнение GSFTX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSFTX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.32 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.96 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.47 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.01 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 12.38 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSFTX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.32 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.91 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.66 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.66 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GSFTX и VIHAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSFTX и VIHAX
Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSFTX и VIHAX
Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSFTX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -38.80% | -8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -10.66% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -23.92% | +6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.76% | -38.80% | +6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -6.64% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -6.09% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.59% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSFTX и VIHAX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 3.46%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSFTX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 6.16% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 9.08% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 14.29% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 13.69% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 15.92% | -0.24% |