Сравнение GSFTX с SHXPX
GSFTX (Columbia Dividend Income Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. GSFTX charges 0.66%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности GSFTX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSFTX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.46%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSFTX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 0.18% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between GSFTX and SHXPX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSFTX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
GSFTX
SHXPX
Сравнение GSFTX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSFTX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSFTX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 8.85 | -8.30 |
Просадки
Сравнение просадок GSFTX и SHXPX
Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSFTX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -0.13% | -47.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.13% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -0.03% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSFTX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSFTX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 2.95% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 2.95% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 2.95% | +12.74% |
Сравнение комиссий GSFTX и SHXPX
GSFTX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSFTX и SHXPX
Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.00% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSFTX and SHXPX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSFTX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор