PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSFTX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSFTX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSFTX и FGINX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
3.24%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund
4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, GSFTX показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSFTX имеют среднегодовую доходность 12.14%, а акции FGINX немного впереди с 12.18%.


GSFTX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.86%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.14%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Dividend Income Fund

Delaware Growth and Income Fund

Сравнение комиссий GSFTX и FGINX

GSFTX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.


Доходность на риск

GSFTX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSFTX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSFTXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.84

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.47

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.55

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

10.90

-2.69

GSFTX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSFTXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.84

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.01

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.72

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.53

0.00

Корреляция

Корреляция между GSFTX и FGINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSFTX и FGINX

Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности FGINX в 10.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
5.23%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund
10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок GSFTX и FGINX

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и FGINX.


Загрузка...

Показатели просадок


GSFTXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-54.80%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-11.56%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-16.21%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-37.37%

+4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-5.46%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-9.74%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.70%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GSFTX и FGINX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 3.46%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSFTXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.24%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

9.01%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

16.22%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

14.88%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

17.04%

-1.36%