PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEW с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEW с RFDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GSEW is passively managed, while RFDA is actively managed. Over the past 5 years, GSEW returned 8.84%/yr vs 13.42%/yr for RFDA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GSEW charges 0.09%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у RFDA с доходностью 12.65%.

GSEW

1 день
0.99%
1 месяц
3.38%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.52%
1 год
19.76%
3 года*
17.95%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

RFDA

1 день
1.12%
1 месяц
4.60%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.45%
1 год
31.38%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEW и RFDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		10.61%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.67%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		12.65%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%8.91%

Correlation

The correlation between GSEW and RFDA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2017 г.

0.89

The correlation between GSEW and RFDA shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSEW и RFDA

Секторы
GSEW
RFDA

Технологии

20.9%
19.9%

Промышленность

15.6%
8.9%

Финансовые услуги

14.3%
14.7%

Здравоохранение

11.3%
8.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.0%

Коммунальные услуги

5.8%
5.0%

Потребительский защитный сектор

5.7%
7.6%

Энергетика

4.9%
12.5%

Сырьевые материалы

4.6%
1.8%

Недвижимость

4.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
8.8%

Технологии

GSEW
20.9%
RFDA
19.9%

Промышленность

GSEW
15.6%
RFDA
8.9%

Финансовые услуги

GSEW
14.3%
RFDA
14.7%

Здравоохранение

GSEW
11.3%
RFDA
8.8%

Потребительский циклический сектор

GSEW
9.1%
RFDA
7.0%

Коммунальные услуги

GSEW
5.8%
RFDA
5.0%

Потребительский защитный сектор

GSEW
5.7%
RFDA
7.6%

Энергетика

GSEW
4.9%
RFDA
12.5%

Сырьевые материалы

GSEW
4.6%
RFDA
1.8%

Недвижимость

GSEW
4.0%
RFDA
5.0%

Коммуникационные услуги

GSEW
3.5%
RFDA
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHG
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с BWXRFDA с AGGRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU

Доходность на риск

GSEW vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEWRFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.70

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.71

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.50

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

5.79

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.83

21.14

-11.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEW vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа RFDA равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEWRFDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.70

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.86

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.80

-0.18

Просадки

Сравнение просадок GSEW и RFDA

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEWRFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-34.60%

-4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-5.45%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-19.35%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-19.35%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-3.74%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.49%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и RFDA

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) имеют волатильность 2.82% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEWRFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.75%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

8.53%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

11.67%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

15.74%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

16.85%

+2.34%

Сравнение комиссий GSEW и RFDA

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и RFDA

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности RFDA в 1.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.41%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.75%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%

Часто задаваемые вопросы

GSEW and RFDA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEW has higher volatility (2.82%) compared to RFDA (2.75%). In terms of maximum drawdown, GSEW dropped -38.65% vs RFDA's -34.60%.

On 5-year performance, RFDA leads with 13.42% vs 8.84% for GSEW. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFDA has performed better with a 13.42% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

RFDA has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.41% for GSEW.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and SS&C. Their fees differ too: 0.09% for GSEW and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEW и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор