PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSEW с GHYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSEW и GHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEW и GHYB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
0.55%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.67%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
-0.22%9.38%7.76%12.13%-11.02%3.21%6.38%14.55%-2.01%0.44%

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у GHYB с доходностью -0.22%.


GSEW

1 день
0.39%
1 месяц
-3.56%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.74%
1 год
12.54%
3 года*
14.17%
5 лет*
7.97%
10 лет*

GHYB

1 день
0.09%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.83%
1 год
7.30%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.90%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий GSEW и GHYB

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GHYB в 0.34%.


Доходность на риск

GSEW vs. GHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 4343
Ранг коэф-та Мартина

GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c GHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSEWGHYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.32

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.00

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.82

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

9.37

-4.49

GSEW vs. GHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа GHYB равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и GHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSEWGHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.32

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.53

+0.03

Корреляция

Корреляция между GSEW и GHYB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и GHYB

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности GHYB в 7.08%


TTM202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.55%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
7.08%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и GHYB

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и GHYB.


Загрузка...

Показатели просадок


GSEWGHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-21.48%

-17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-2.99%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-16.08%

-9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-1.18%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-2.61%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

0.80%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и GHYB

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что GSEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSEWGHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

2.05%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

2.68%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

5.54%

+12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

7.68%

+9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

8.35%

+10.97%