Сравнение GSEW с GHYB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB).
GSEW и GHYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEW и GHYB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEW и GHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 0.55% | 11.97% | 16.89% | 17.80% | -17.54% | 25.43% | 16.28% | 31.04% | -8.11% | 7.67% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | -0.22% | 9.38% | 7.76% | 12.13% | -11.02% | 3.21% | 6.38% | 14.55% | -2.01% | 0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEW показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у GHYB с доходностью -0.22%.
GSEW
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
GHYB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEW и GHYB
GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GHYB в 0.34%.
Доходность на риск
GSEW vs. GHYB — Ранг доходности на риск
GSEW
GHYB
Сравнение GSEW c GHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEW | GHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.32 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.00 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.82 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 9.37 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEW | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.32 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GSEW и GHYB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEW и GHYB
Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности GHYB в 7.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.55% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 7.08% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок GSEW и GHYB
Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и GHYB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEW | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -21.48% | -17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -2.99% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -16.08% | -9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -1.18% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -2.61% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 0.80% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEW и GHYB
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что GSEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEW | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 2.05% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 2.68% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 5.54% | +12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 7.68% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 8.35% | +10.97% |