PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с SUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с SUSA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) are both exchange-traded funds - GSEU is a Europe Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while SUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSEU returned 8.96%/yr vs 14.68%/yr for SUSA. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и SUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEU показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у SUSA с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции GSEU уступали акциям SUSA по среднегодовой доходности: 8.96% против 14.68% соответственно.

GSEU

1 день
-1.88%
1 месяц
-1.98%
С начала года
4.97%
6 месяцев
8.31%
1 год
15.85%
3 года*
16.39%
5 лет*
7.95%
10 лет*
8.96%

SUSA

1 день
-2.66%
1 месяц
0.98%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.88%
1 год
23.77%
3 года*
19.97%
5 лет*
11.34%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и SUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		4.97%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		8.54%15.72%22.43%23.88%-21.38%30.45%24.66%32.10%-5.67%22.52%

Correlation

The correlation between GSEU and SUSA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г.

0.72

The correlation between GSEU and SUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEU и SUSA

Секторы
GSEU
SUSA

Финансовые услуги

24.7%
11.9%

Промышленность

19.9%
10.2%

Здравоохранение

13.1%
9.0%

Потребительский защитный сектор

8.4%
3.5%

Технологии

8.1%
39.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
6.9%

Сырьевые материалы

5.0%
2.5%

Коммунальные услуги

4.8%
1.3%

Коммуникационные услуги

4.6%
8.5%

Энергетика

4.4%
3.9%

Недвижимость

0.6%
3.1%

Финансовые услуги

GSEU
24.7%
SUSA
11.9%

Промышленность

GSEU
19.9%
SUSA
10.2%

Здравоохранение

GSEU
13.1%
SUSA
9.0%

Потребительский защитный сектор

GSEU
8.4%
SUSA
3.5%

Технологии

GSEU
8.1%
SUSA
39.4%

Потребительский циклический сектор

GSEU
6.6%
SUSA
6.9%

Сырьевые материалы

GSEU
5.0%
SUSA
2.5%

Коммунальные услуги

GSEU
4.8%
SUSA
1.3%

Коммуникационные услуги

GSEU
4.6%
SUSA
8.5%

Энергетика

GSEU
4.4%
SUSA
3.9%

Недвижимость

GSEU
0.6%
SUSA
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

iShares MSCI USA ESG Select ETF

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC
Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с ESGVSUSA с SUSLSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPI

Доходность на риск

GSEU vs. SUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c SUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEUSUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.89

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.58

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

2.46

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

10.83

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEU vs. SUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SUSA равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и SUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEUSUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.89

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.66

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.81

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.57

-0.05

Просадки

Сравнение просадок GSEU и SUSA

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки SUSA в -53.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и SUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUSUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-53.93%

+18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-9.71%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-19.30%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-28.23%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

-32.93%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-3.16%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-7.24%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.20%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и SUSA

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что GSEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUSUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.09%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

9.96%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

12.66%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

17.37%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

18.17%

-0.05%

Сравнение комиссий GSEU и SUSA

И GSEU, и SUSA имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и SUSA

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SUSA в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.60%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%0.00%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.85%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%

Часто задаваемые вопросы

GSEU and SUSA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEU has higher volatility (5.11%) compared to SUSA (4.09%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs SUSA's -53.93%.

On 10-year performance, SUSA leads with 14.68% vs 8.96% for GSEU. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, SUSA has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SUSA has performed better with a 14.68% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEU and SUSA have the same expense ratio: 0.25% per year.

GSEU has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.85% for SUSA.

GSEU is categorized as Europe Equities, while SUSA is Large Cap Growth Equities. GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while SUSA tracks MSCI USA ESG Select Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares.

SUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и SUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор