Сравнение GSEU с SUSA

С начала года, GSEU показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у SUSA с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции GSEU уступали акциям SUSA по среднегодовой доходности: 8.98% против 13.55% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И GSEU, и SUSA имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа SUSA равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и SUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GSEU и SUSA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности SUSA в 0.96%

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки SUSA в -53.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и SUSA.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что GSEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.