PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEU с IEUR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).

GSEU и IEUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEU и IEUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		0.39%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		0.51%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%

Доходность по периодам

С начала года, GSEU показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 0.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSEU имеют среднегодовую доходность 8.98%, а акции IEUR немного впереди с 9.04%.

GSEU

1 день
1.48%
1 месяц
-4.54%
С начала года
0.39%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.46%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.87%
10 лет*
8.98%

IEUR

1 день
1.52%
1 месяц
-4.73%
С начала года
0.51%
6 месяцев
4.68%
1 год
22.17%
3 года*
14.50%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с AVUVGSEU с GSJYGSEU с ^GSPCGSEU с DMXF
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Сравнение комиссий GSEU и IEUR

GSEU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF

Доходность на риск

GSEU vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEUIEURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.80

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.86

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

7.15

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEU vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUR равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEUIEURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.25

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.33

+0.17

Корреляция

Корреляция между GSEU и IEUR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и IEUR

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности IEUR в 2.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.71%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%0.00%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.96%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Просадки

Сравнение просадок GSEU и IEUR

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, примерно равная максимальной просадке IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и IEUR.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEUIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-36.96%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.04%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-32.75%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

-36.96%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-7.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-8.30%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.13%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и IEUR

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеют волатильность 7.39% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEUIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

7.36%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

11.03%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

17.81%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

17.54%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.60%

-0.57%