PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с IEUR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both Europe Equities funds - GSEU tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index while IEUR tracks the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSEU returned 10.65%/yr vs 10.62%/yr for IEUR. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSEU показывает доходность 7.33%, а IEUR немного ниже – 7.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSEU имеют среднегодовую доходность 10.65%, а акции IEUR немного отстают с 10.62%.

GSEU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.05%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.27%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.65%

IEUR

1 день
1.02%
1 месяц
-0.44%
С начала года
7.09%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.56%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.51%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и IEUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		7.33%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		7.09%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%

Correlation

The correlation between GSEU and IEUR is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2016 г.

0.96

The correlation between GSEU and IEUR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEU и IEUR

Секторы
GSEU
IEUR

Финансовые услуги

24.0%
22.5%

Промышленность

20.0%
20.3%

Здравоохранение

13.3%
12.5%

Технологии

9.1%
9.4%

Потребительский защитный сектор

8.3%
7.7%

Потребительский циклический сектор

6.7%
7.0%

Сырьевые материалы

5.1%
5.8%

Коммунальные услуги

4.6%
4.4%

Энергетика

4.2%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.9%

Недвижимость

0.5%
1.5%

Финансовые услуги

GSEU
24.0%
IEUR
22.5%

Промышленность

GSEU
20.0%
IEUR
20.3%

Здравоохранение

GSEU
13.3%
IEUR
12.5%

Технологии

GSEU
9.1%
IEUR
9.4%

Потребительский защитный сектор

GSEU
8.3%
IEUR
7.7%

Потребительский циклический сектор

GSEU
6.7%
IEUR
7.0%

Сырьевые материалы

GSEU
5.1%
IEUR
5.8%

Коммунальные услуги

GSEU
4.6%
IEUR
4.4%

Энергетика

GSEU
4.2%
IEUR
4.9%

Коммуникационные услуги

GSEU
4.0%
IEUR
3.9%

Недвижимость

GSEU
0.5%
IEUR
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с FEZIEUR с IMEU.LIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Доходность на риск

GSEU vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSEUIEURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.19

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.76

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.55

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

5.80

+0.31

GSEU vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUR равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSEU и IEUR

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, примерно равная максимальной просадке IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и IEUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-36.96%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.04%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-14.25%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-32.75%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

-36.96%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.97%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-8.19%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.21%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и IEUR

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) составляет 4.48%, в то время как у iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что GSEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.83%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

13.34%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

15.67%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

17.79%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

18.30%

-0.54%

Сравнение комиссий GSEU и IEUR

GSEU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и IEUR

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности IEUR в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.80%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%0.00%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		3.21%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, GSEU and IEUR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEUR has higher volatility (4.83%) compared to GSEU (4.48%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs IEUR's -36.96%.

On 10-year performance, GSEU leads with 10.65% vs 10.62% for IEUR. On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSEU has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSEU has performed better with a 10.65% return vs 10.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for GSEU.

IEUR has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 2.80% for GSEU.

GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.25% for GSEU and 0.09% for IEUR.

GSEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и IEUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор