PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с FLGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) are both Europe Equities funds - GSEU tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index while FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEU returned 8.36%/yr vs 6.62%/yr for FLGR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for FLGR.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEU показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью 1.25%.

GSEU

1 день
1.28%
1 месяц
2.78%
С начала года
6.97%
6 месяцев
10.59%
1 год
18.39%
3 года*
17.27%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.25%

FLGR

1 день
0.81%
1 месяц
1.63%
С начала года
1.25%
6 месяцев
4.52%
1 год
3.05%
3 года*
18.11%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и FLGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		6.97%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%1.22%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		1.25%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%

Correlation

The correlation between GSEU and FLGR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.87

The correlation between GSEU and FLGR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEU и FLGR

Секторы
GSEU
FLGR

Финансовые услуги

24.7%
21.7%

Промышленность

19.9%
30.5%

Здравоохранение

13.1%
5.8%

Потребительский защитный сектор

8.4%
1.4%

Технологии

8.1%
13.9%

Потребительский циклический сектор

6.6%
8.2%

Сырьевые материалы

5.0%
5.9%

Коммунальные услуги

4.8%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
6.3%

Энергетика

4.4%

-

Недвижимость

0.6%
1.3%

Финансовые услуги

GSEU
24.7%
FLGR
21.7%

Промышленность

GSEU
19.9%
FLGR
30.5%

Здравоохранение

GSEU
13.1%
FLGR
5.8%

Потребительский защитный сектор

GSEU
8.4%
FLGR
1.4%

Технологии

GSEU
8.1%
FLGR
13.9%

Потребительский циклический сектор

GSEU
6.6%
FLGR
8.2%

Сырьевые материалы

GSEU
5.0%
FLGR
5.9%

Коммунальные услуги

GSEU
4.8%
FLGR
5.0%

Коммуникационные услуги

GSEU
4.6%
FLGR
6.3%

Энергетика

GSEU
4.4%
FLGR

-

Недвижимость

GSEU
0.6%
FLGR
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC
Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с ZECPFLGR с FLTW

Доходность на риск

GSEU vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEUFLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.18

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.37

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.05

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

0.21

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

0.61

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEU vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEUFLGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.18

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.33

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.28

+0.25

Просадки

Сравнение просадок GSEU и FLGR

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и FLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-46.21%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-14.44%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-15.53%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-43.54%

+9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-3.49%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-12.37%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

5.03%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и FLGR

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) составляет 5.54%, в то время как у Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что GSEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.90%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

14.03%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

17.19%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

20.26%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

21.43%

-3.32%

Сравнение комиссий GSEU и FLGR

GSEU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и FLGR

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности FLGR в 1.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		1.70%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.55%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%

Часто задаваемые вопросы

GSEU and FLGR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (5.90%) compared to GSEU (5.54%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs FLGR's -46.21%.

On 5-year performance, GSEU leads with 8.36% vs 6.62% for FLGR. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSEU has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSEU has performed better with a 8.36% return vs 6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for GSEU.

GSEU has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 1.70% for FLGR.

GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for GSEU and 0.09% for FLGR.

GSEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и FLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор