PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с FLGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с FLGB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and FLGB (Franklin FTSE United Kingdom ETF) are both Europe Equities funds - GSEU tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index while FLGB tracks the FTSE UK RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEU returned 7.95%/yr vs 10.55%/yr for FLGB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for FLGB.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и FLGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSEU показывает доходность 4.97%, а FLGB немного ниже – 4.93%.

GSEU

1 день
-1.88%
1 месяц
-1.98%
С начала года
4.97%
6 месяцев
8.31%
1 год
15.85%
3 года*
16.39%
5 лет*
7.95%
10 лет*
8.96%

FLGB

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.39%
С начала года
4.93%
6 месяцев
8.94%
1 год
18.89%
3 года*
17.48%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и FLGB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		4.97%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%1.22%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		4.93%33.73%8.77%14.33%-6.00%17.14%-9.47%23.23%-11.60%1.12%

Correlation

The correlation between GSEU and FLGB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.87

The correlation between GSEU and FLGB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEU и FLGB

Секторы
GSEU
FLGB

Финансовые услуги

24.7%
24.2%

Промышленность

19.9%
14.2%

Здравоохранение

13.1%
13.6%

Потребительский защитный сектор

8.4%
14.0%

Технологии

8.1%
0.7%

Потребительский циклический сектор

6.6%
4.4%

Сырьевые материалы

5.0%
8.6%

Коммунальные услуги

4.8%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.6%

Энергетика

4.4%
11.8%

Недвижимость

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

GSEU
24.7%
FLGB
24.2%

Промышленность

GSEU
19.9%
FLGB
14.2%

Здравоохранение

GSEU
13.1%
FLGB
13.6%

Потребительский защитный сектор

GSEU
8.4%
FLGB
14.0%

Технологии

GSEU
8.1%
FLGB
0.7%

Потребительский циклический сектор

GSEU
6.6%
FLGB
4.4%

Сырьевые материалы

GSEU
5.0%
FLGB
8.6%

Коммунальные услуги

GSEU
4.8%
FLGB
5.3%

Коммуникационные услуги

GSEU
4.6%
FLGB
2.6%

Энергетика

GSEU
4.4%
FLGB
11.8%

Недвижимость

GSEU
0.6%
FLGB
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

Franklin FTSE United Kingdom ETF

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC
Часто сравнивают с FLGB:
FLGB с EWUFLGB с FLAUFLGB с FLEEFLGB с IUKD.LFLGB с VFIAXFLGB с EUFNFLGB с HEDJ

Доходность на риск

GSEU vs. FLGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FLGB
Ранг доходности на риск FLGB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c FLGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEUFLGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.33

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.92

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.85

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

6.73

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEU vs. FLGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLGB равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и FLGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEUFLGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.33

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.64

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.42

+0.10

Просадки

Сравнение просадок GSEU и FLGB

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки FLGB в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и FLGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUFLGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-42.61%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-10.26%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-13.13%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-25.90%

-8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-4.88%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-6.69%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.81%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и FLGB

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) имеют волатильность 5.11% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUFLGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.31%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

12.14%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

14.25%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

16.63%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

18.97%

-0.85%

Сравнение комиссий GSEU и FLGB

GSEU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLGB в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и FLGB

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FLGB в 3.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		3.33%3.50%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%0.00%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.60%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%

Часто задаваемые вопросы

GSEU and FLGB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGB has higher volatility (5.31%) compared to GSEU (5.11%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs FLGB's -42.61%.

On 5-year performance, FLGB leads with 10.55% vs 7.95% for GSEU. On fees, FLGB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSEU has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLGB has performed better with a 10.55% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for GSEU.

FLGB has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.60% for GSEU.

GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while FLGB tracks FTSE UK RIC Capped Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for GSEU and 0.09% for FLGB.

FLGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и FLGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор