PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с FEZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both Europe Equities funds - GSEU tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index while FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSEU returned 9.25%/yr vs 10.38%/yr for FEZ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEU показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции GSEU уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 9.25% против 10.38% соответственно.

GSEU

1 день
1.28%
1 месяц
2.78%
С начала года
6.97%
6 месяцев
10.59%
1 год
18.39%
3 года*
17.27%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.25%

FEZ

1 день
1.18%
1 месяц
4.06%
С начала года
6.42%
6 месяцев
8.22%
1 год
17.52%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.16%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		6.97%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		6.42%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Correlation

The correlation between GSEU and FEZ is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г.

0.93

The correlation between GSEU and FEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEU и FEZ

Секторы
GSEU
FEZ

Финансовые услуги

24.7%
23.4%

Промышленность

19.9%
20.1%

Здравоохранение

13.1%
5.2%

Потребительский защитный сектор

8.4%
5.4%

Технологии

8.1%
17.9%

Потребительский циклический сектор

6.6%
8.6%

Сырьевые материалы

5.0%
3.5%

Коммунальные услуги

4.8%
4.6%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.5%

Энергетика

4.4%
5.0%

Недвижимость

0.6%

-

Финансовые услуги

GSEU
24.7%
FEZ
23.4%

Промышленность

GSEU
19.9%
FEZ
20.1%

Здравоохранение

GSEU
13.1%
FEZ
5.2%

Потребительский защитный сектор

GSEU
8.4%
FEZ
5.4%

Технологии

GSEU
8.1%
FEZ
17.9%

Потребительский циклический сектор

GSEU
6.6%
FEZ
8.6%

Сырьевые материалы

GSEU
5.0%
FEZ
3.5%

Коммунальные услуги

GSEU
4.8%
FEZ
4.6%

Коммуникационные услуги

GSEU
4.6%
FEZ
3.5%

Энергетика

GSEU
4.4%
FEZ
5.0%

Недвижимость

GSEU
0.6%
FEZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

GSEU vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEUFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.98

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.48

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.29

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

4.40

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEU vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEZ равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEUFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.98

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.30

+0.23

Просадки

Сравнение просадок GSEU и FEZ

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-64.21%

+28.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-13.63%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-15.85%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-35.05%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

-39.69%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.18%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-17.07%

+10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.99%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и FEZ

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) составляет 5.54%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что GSEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

6.45%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

14.88%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

17.93%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

20.61%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

21.11%

-3.00%

Сравнение комиссий GSEU и FEZ

GSEU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и FEZ

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что сопоставимо с доходностью FEZ в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.54%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.55%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GSEU and FEZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEZ has higher volatility (6.45%) compared to GSEU (5.54%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs FEZ's -64.21%.

On 10-year performance, FEZ leads with 10.38% vs 9.25% for GSEU. On fees, GSEU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSEU has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEZ has performed better with a 10.38% return vs 9.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for FEZ.

GSEU and FEZ have nearly identical dividend yields, around 2.55%.

GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.25% for GSEU and 0.29% for FEZ.

GSEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор