Сравнение GSEU с FEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).
GSEU и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEU и FEZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEU и FEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 0.39% | 35.70% | 2.00% | 20.74% | -17.90% | 17.33% | 6.64% | 24.57% | -14.29% | 26.97% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -1.95% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEU показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции GSEU уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 8.98% против 9.85% соответственно.
GSEU
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 8.98%
FEZ
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEU и FEZ
GSEU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEZ в 0.29%.
Доходность на риск
GSEU vs. FEZ — Ранг доходности на риск
GSEU
FEZ
Сравнение GSEU c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEU | FEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.95 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.45 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.41 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 5.18 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEU | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.95 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.29 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GSEU и FEZ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEU и FEZ
Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FEZ в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 2.71% | 2.72% | 2.35% | 3.41% | 3.34% | 2.71% | 1.84% | 3.69% | 3.40% | 2.51% | 2.74% | 0.00% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.76% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок GSEU и FEZ
Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и FEZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEU | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.71% | -64.21% | +28.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -13.63% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.98% | -35.05% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.71% | -39.69% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -8.95% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -17.17% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.72% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEU и FEZ
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) составляет 7.39%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что GSEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEU | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 8.35% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 12.66% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 19.96% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 20.37% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 21.01% | -2.98% |