PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с FDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEU с FDD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD).

GSEU и FDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEU и FDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		0.12%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.04%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%

Доходность по периодам

С начала года, GSEU показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции GSEU уступали акциям FDD по среднегодовой доходности: 8.86% против 9.49% соответственно.

GSEU

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.12%
6 месяцев
4.49%
1 год
21.59%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.81%
10 лет*
8.86%

FDD

1 день
-0.28%
1 месяц
0.29%
С начала года
3.04%
6 месяцев
12.90%
1 год
37.49%
3 года*
22.79%
5 лет*
10.89%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с AVUVGSEU с GSJYGSEU с ^GSPCGSEU с DMXF
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с VTIFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VUAA.LFDD с IQDFFDD с DVY

Сравнение комиссий GSEU и FDD

GSEU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FDD в 0.58%.

FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

Доходность на риск

GSEU vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEUFDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.02

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.68

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

3.32

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

12.62

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEU vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа FDD равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEUFDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.02

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.08

+0.42

Корреляция

Корреляция между GSEU и FDD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и FDD

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности FDD в 3.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.72%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%0.00%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.84%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Просадки

Сравнение просадок GSEU и FDD

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и FDD.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEUFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-74.77%

+39.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-9.92%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-35.11%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

-41.43%

+5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-4.84%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-35.77%

+29.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.01%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и FDD

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеют волатильность 7.28% и 7.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEUFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

7.04%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

11.45%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

18.65%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

18.26%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

20.10%

-2.08%